PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPIX с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FCPIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FCPIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCPIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPIX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I		-8.16%18.68%8.02%27.64%-26.55%12.26%22.23%32.75%-12.79%35.88%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, FCPIX показывает доходность -8.16%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции FCPIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.73% против 13.98% соответственно.

FCPIX

1 день
-0.51%
1 месяц
-13.01%
С начала года
-8.16%
6 месяцев
-8.47%
1 год
6.49%
3 года*
9.73%
5 лет*
4.42%
10 лет*
8.73%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FCPIX:
FCPIX с FXAIXFCPIX с GSINXFCPIX с GSLCFCPIX с VIMAXFCPIX с FSPSXFCPIX с VGTFCPIX с VTI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FCPIX и SPY

FCPIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FCPIX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FCPIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPIX
Ранг доходности на риск FCPIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPIXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.93

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.45

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.22

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

1.53

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.15

7.30

-6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPIX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.93

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.69

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.78

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.56

-0.21

Корреляция

Корреляция между FCPIX и SPY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPIX и SPY

Дивидендная доходность FCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPIX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I		5.92%5.44%0.70%0.36%0.00%3.79%0.11%0.54%0.54%0.21%0.37%0.24%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FCPIX и SPY

Максимальная просадка FCPIX за все время составила -67.79%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPIX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FCPIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.79%

-55.19%

-12.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-12.05%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.24%

-24.50%

-12.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-33.72%

-3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.45%

-6.24%

-8.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.84%

-9.09%

-6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.52%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPIX и SPY

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что FCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCPIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

5.31%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

9.47%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

19.05%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

17.06%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

17.92%

-0.11%