Сравнение FCPIX с GSLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC).
FCPIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. GSLC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 17 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FCPIX и GSLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCPIX и GSLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPIX Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I | -8.16% | 18.68% | 8.02% | 27.64% | -26.55% | 12.26% | 22.23% | 32.75% | -12.79% | 35.88% |
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | -5.21% | 16.17% | 24.21% | 25.09% | -18.71% | 27.17% | 19.02% | 30.74% | -4.07% | 22.49% |
Доходность по периодам
С начала года, FCPIX показывает доходность -8.16%, что значительно ниже, чем у GSLC с доходностью -5.21%. За последние 10 лет акции FCPIX уступали акциям GSLC по среднегодовой доходности: 8.73% против 13.15% соответственно.
FCPIX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -13.01%
- С начала года
- -8.16%
- 6 месяцев
- -8.47%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 8.73%
GSLC
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -3.45%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 13.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCPIX и GSLC
FCPIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GSLC в 0.09%.
Доходность на риск
FCPIX vs. GSLC — Ранг доходности на риск
FCPIX
GSLC
Сравнение FCPIX c GSLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCPIX | GSLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.82 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.29 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.27 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 5.79 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCPIX | GSLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.82 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.65 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.75 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.74 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между FCPIX и GSLC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPIX и GSLC
Дивидендная доходность FCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности GSLC в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPIX Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I | 5.92% | 5.44% | 0.70% | 0.36% | 0.00% | 3.79% | 0.11% | 0.54% | 0.54% | 0.21% | 0.37% | 0.24% |
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 1.06% | 1.00% | 1.11% | 1.38% | 1.61% | 1.06% | 1.35% | 1.54% | 1.89% | 1.69% | 1.69% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок FCPIX и GSLC
Максимальная просадка FCPIX за все время составила -67.79%, что больше максимальной просадки GSLC в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPIX и GSLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCPIX | GSLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.79% | -33.69% | -34.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -12.27% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.24% | -24.90% | -12.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | -33.69% | -3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.45% | -6.89% | -7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.84% | -4.45% | -11.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.69% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCPIX и GSLC
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что FCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCPIX | GSLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 5.29% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 9.35% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 18.16% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 16.64% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 17.67% | +0.14% |