Сравнение FCPIX с EFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG).
FCPIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. EFG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Growth Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FCPIX и EFG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCPIX и EFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPIX Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I | -4.87% | 18.68% | 8.02% | 27.64% | -26.55% | 12.26% | 22.23% | 32.75% | -12.79% | 35.88% |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | -0.19% | 20.70% | 1.53% | 17.55% | -23.12% | 11.01% | 17.85% | 27.47% | -12.93% | 28.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FCPIX показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у EFG с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции FCPIX превзошли акции EFG по среднегодовой доходности: 9.11% против 7.52% соответственно.
FCPIX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -5.37%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 9.11%
EFG
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 7.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCPIX и EFG
FCPIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии EFG в 0.40%.
Доходность на риск
FCPIX vs. EFG — Ранг доходности на риск
FCPIX
EFG
Сравнение FCPIX c EFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCPIX | EFG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.86 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.33 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.30 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 4.95 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCPIX | EFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.86 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.22 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.43 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.28 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FCPIX и EFG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPIX и EFG
Дивидендная доходность FCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности EFG в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPIX Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I | 5.72% | 5.44% | 0.70% | 0.36% | 0.00% | 3.79% | 0.11% | 0.54% | 0.54% | 0.21% | 0.37% | 0.24% |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 2.53% | 2.53% | 1.64% | 1.63% | 1.27% | 1.54% | 0.85% | 1.69% | 1.98% | 1.56% | 2.20% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок FCPIX и EFG
Максимальная просадка FCPIX за все время составила -67.79%, что больше максимальной просадки EFG в -58.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPIX и EFG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCPIX | EFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.79% | -58.40% | -9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -12.78% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.24% | -35.78% | -1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | -35.78% | -1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.39% | -7.85% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.84% | -12.23% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.36% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCPIX и EFG
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что FCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCPIX | EFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 8.29% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 12.61% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 19.14% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.52% | 17.88% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.84% | 17.55% | +0.29% |