Сравнение FCPIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FCPIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FCPIX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCPIX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPIX Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I | -4.87% | 18.68% | 8.02% | 27.64% | -26.55% | 12.26% | 22.23% | 32.75% | -12.79% | 35.88% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FCPIX показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции FCPIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.11% против 13.69% соответственно.
FCPIX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -5.37%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 9.11%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCPIX и VTI
FCPIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
FCPIX vs. VTI — Ранг доходности на риск
FCPIX
VTI
Сравнение FCPIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCPIX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.98 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.52 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.54 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 7.30 | -4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCPIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.98 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.61 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.75 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.48 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FCPIX и VTI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPIX и VTI
Дивидендная доходность FCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPIX Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I | 5.72% | 5.44% | 0.70% | 0.36% | 0.00% | 3.79% | 0.11% | 0.54% | 0.54% | 0.21% | 0.37% | 0.24% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FCPIX и VTI
Максимальная просадка FCPIX за все время составила -67.79%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPIX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCPIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.79% | -55.45% | -12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -12.30% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.24% | -25.36% | -11.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | -35.00% | -2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.39% | -5.54% | -5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.84% | -8.08% | -7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.60% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCPIX и VTI
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что FCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCPIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 5.48% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 9.75% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 19.02% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.52% | 17.41% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.84% | 18.29% | -0.45% |