Сравнение FCPIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FCPIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FCPIX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCPIX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPIX Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I | -8.16% | 18.68% | 8.02% | 27.64% | -26.55% | 12.26% | 22.23% | 32.75% | -12.79% | 35.88% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FCPIX показывает доходность -8.16%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FCPIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.73% против 14.08% соответственно.
FCPIX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -12.17%
- С начала года
- -8.16%
- 6 месяцев
- -8.64%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 8.73%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCPIX и FXAIX
FCPIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FCPIX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FCPIX
FXAIX
Сравнение FCPIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCPIX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.97 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.49 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.52 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 7.30 | -6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCPIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.97 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.70 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.78 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.76 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между FCPIX и FXAIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPIX и FXAIX
Дивидендная доходность FCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPIX Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I | 5.92% | 5.44% | 0.70% | 0.36% | 0.00% | 3.79% | 0.11% | 0.54% | 0.54% | 0.21% | 0.37% | 0.24% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FCPIX и FXAIX
Максимальная просадка FCPIX за все время составила -67.79%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPIX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCPIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.79% | -33.79% | -34.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -12.13% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.24% | -24.50% | -12.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | -33.79% | -3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.45% | -6.23% | -8.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.84% | -3.83% | -12.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.53% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCPIX и FXAIX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCPIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 5.34% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 9.53% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 18.32% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 16.92% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 18.05% | -0.24% |