Сравнение FCPI с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
FCPI и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCPI - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Stocks for Inflation Factor Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCPI и VTIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCPI и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF | 0.80% | 16.24% | 25.54% | 15.40% | -7.11% | 34.19% | 2.19% | 4.43% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.87% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 4.95% | 0.96% |
Доходность по периодам
С начала года, FCPI показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.87%.
FCPI
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- —
VTIP
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCPI и VTIP
FCPI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FCPI vs. VTIP — Ранг доходности на риск
FCPI
VTIP
Сравнение FCPI c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCPI | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.01 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 3.03 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.42 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 3.90 | -2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 12.53 | -5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCPI | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.01 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 1.25 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.87 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FCPI и VTIP составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPI и VTIP
Дивидендная доходность FCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности VTIP в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF | 1.78% | 1.74% | 1.29% | 1.88% | 1.77% | 1.19% | 3.53% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.63% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок FCPI и VTIP
Максимальная просадка FCPI за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPI и VTIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCPI | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -6.27% | -30.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -0.98% | -11.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | -5.50% | -12.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -0.37% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -1.05% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 0.30% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCPI и VTIP
Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что FCPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCPI | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 0.62% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 0.98% | +8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 1.90% | +15.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 2.78% | +13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 2.74% | +17.56% |