Сравнение FCPI с FUTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).
FCPI и FUTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCPI - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Stocks for Inflation Factor Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCPI и FUTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCPI и FUTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF | 0.80% | 16.24% | 25.54% | 15.40% | -7.11% | 34.19% | 2.19% | 4.43% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 8.19% | 16.40% | 23.20% | -7.46% | 1.12% | 17.53% | -0.80% | 4.73% |
Доходность по периодам
С начала года, FCPI показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 8.19%.
FCPI
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- —
FUTY
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCPI и FUTY
FCPI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FCPI vs. FUTY — Ранг доходности на риск
FCPI
FUTY
Сравнение FCPI c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCPI | FUTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.70 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.20 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 5.24 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCPI | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.63 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.58 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FCPI и FUTY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPI и FUTY
Дивидендная доходность FCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности FUTY в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF | 1.78% | 1.74% | 1.29% | 1.88% | 1.77% | 1.19% | 3.53% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.49% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок FCPI и FUTY
Максимальная просадка FCPI за все время составила -37.26%, примерно равная максимальной просадке FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPI и FUTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCPI | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -36.44% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -8.93% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | -25.11% | +6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -2.76% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -6.06% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.75% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCPI и FUTY
Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеют волатильность 5.11% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCPI | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 5.03% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 10.15% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 15.52% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 16.93% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 18.99% | +1.31% |