PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPGX с WAAEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPGX с WAAEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX).

FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности FCPGX и WAAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCPGX и WAAEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		-0.83%11.20%20.56%19.02%-25.34%10.50%36.41%36.31%-4.57%28.99%
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		-7.44%-8.78%15.50%21.24%-40.26%7.68%54.65%40.29%2.42%21.72%

Доходность по периодам

С начала года, FCPGX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у WAAEX с доходностью -7.44%. За последние 10 лет акции FCPGX превзошли акции WAAEX по среднегодовой доходности: 13.40% против 8.42% соответственно.

FCPGX

1 день
4.93%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.23%
1 год
24.11%
3 года*
13.88%
5 лет*
4.16%
10 лет*
13.40%

WAAEX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-9.11%
1 год
-2.90%
3 года*
3.23%
5 лет*
-6.47%
10 лет*
8.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Growth Fund

Wasatch Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FCPGX:
FCPGX с FBGRXFCPGX с VBKFCPGX с FSPGXFCPGX с FECGXFCPGX с SPYFCPGX с FDSCXFCPGX с FDGRX
Часто сравнивают с WAAEX:
WAAEX с WAMCXWAAEX с WGROXWAAEX с OBSOXWAAEX с VGTWAAEX с ^GSPCWAAEX с INDEXWAAEX с VTI

Сравнение комиссий FCPGX и WAAEX

FCPGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии WAAEX в 1.12%.

WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

FCPGX vs. WAAEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPGX
Ранг доходности на риск FCPGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
WAAEX
Ранг доходности на риск WAAEX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPGX c WAAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPGXWAAEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

-0.10

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

0.02

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.00

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

-0.15

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

-0.43

+6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPGX vs. WAAEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPGX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа WAAEX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPGX и WAAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPGXWAAEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

-0.10

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.26

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.34

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.48

+0.02

Корреляция

Корреляция между FCPGX и WAAEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPGX и WAAEX

Дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности WAAEX в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		6.44%6.38%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%1.53%4.32%
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		2.13%1.97%0.00%0.00%0.00%21.65%6.25%14.78%38.79%11.70%8.83%18.47%

Просадки

Сравнение просадок FCPGX и WAAEX

Максимальная просадка FCPGX за все время составила -59.11%, примерно равная максимальной просадке WAAEX в -56.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPGX и WAAEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCPGXWAAEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.11%

-56.48%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-16.76%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.04%

-50.51%

+11.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-50.51%

+11.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-37.37%

+28.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-12.03%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

5.67%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPGX и WAAEX

Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что FCPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCPGXWAAEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

7.55%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.73%

13.86%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

23.67%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

25.40%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

25.03%

-2.29%