PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPGX с VLEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPGX с VLEOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX).

FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FCPGX и VLEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCPGX и VLEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		-0.83%11.20%20.56%19.02%-25.34%10.50%36.41%36.31%-4.57%28.99%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		1.15%6.27%14.23%22.01%-19.12%15.16%26.65%25.32%-4.97%17.66%

Доходность по периодам

С начала года, FCPGX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у VLEOX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции FCPGX превзошли акции VLEOX по среднегодовой доходности: 13.40% против 10.93% соответственно.

FCPGX

1 день
4.93%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.23%
1 год
24.11%
3 года*
13.88%
5 лет*
4.16%
10 лет*
13.40%

VLEOX

1 день
2.49%
1 месяц
-8.21%
С начала года
1.15%
6 месяцев
2.73%
1 год
15.22%
3 года*
11.15%
5 лет*
5.40%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Growth Fund

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с FCPGX:
FCPGX с FBGRXFCPGX с VBKFCPGX с FSPGXFCPGX с FECGXFCPGX с SPYFCPGX с FDSCXFCPGX с FDGRX
Часто сравнивают с VLEOX:
VLEOX с XSVMVLEOX с IVVVLEOX с CALFVLEOX с SPYVLEOX с VIOGVLEOX с VOOVLEOX с FTXNX

Сравнение комиссий FCPGX и VLEOX

FCPGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии VLEOX в 1.16%.

VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

FCPGX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPGX
Ранг доходности на риск FCPGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VLEOX
Ранг доходности на риск VLEOX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPGX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPGXVLEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.83

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.36

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.50

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

5.42

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPGX vs. VLEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPGX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLEOX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPGX и VLEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPGXVLEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.83

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.28

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.55

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.53

-0.04

Корреляция

Корреляция между FCPGX и VLEOX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPGX и VLEOX

Дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности VLEOX в 6.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		6.44%6.38%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%1.53%4.32%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.32%6.40%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%

Просадки

Сравнение просадок FCPGX и VLEOX

Максимальная просадка FCPGX за все время составила -59.11%, что больше максимальной просадки VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPGX и VLEOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCPGXVLEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.11%

-55.86%

-3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-10.86%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.04%

-30.68%

-8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-35.30%

-3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-8.35%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-9.52%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.00%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPGX и VLEOX

Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что FCPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCPGXVLEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

6.75%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.73%

12.08%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

19.69%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

19.27%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

19.94%

+2.80%