PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPGX с KSCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPGX с KSCOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).

FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FCPGX и KSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCPGX и KSCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		0.26%11.20%20.56%19.02%-25.34%10.50%36.41%36.31%-4.57%28.99%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		25.59%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%26.23%

Доходность по периодам

С начала года, FCPGX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 25.59%. За последние 10 лет акции FCPGX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 13.53% против 20.77% соответственно.

FCPGX

1 день
1.10%
1 месяц
-3.23%
С начала года
0.26%
6 месяцев
2.99%
1 год
23.15%
3 года*
14.29%
5 лет*
4.39%
10 лет*
13.53%

KSCOX

1 день
-4.35%
1 месяц
-11.51%
С начала года
25.59%
6 месяцев
16.27%
1 год
1.11%
3 года*
24.44%
5 лет*
15.06%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Growth Fund

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с FCPGX:
FCPGX с FBGRXFCPGX с VBKFCPGX с FSPGXFCPGX с FECGXFCPGX с SPYFCPGX с FDSCXFCPGX с FDGRX
Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с GVLUKSCOX с KMKNXKSCOX с KSOAX

Сравнение комиссий FCPGX и KSCOX

FCPGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.

KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

FCPGX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPGX
Ранг доходности на риск FCPGX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPGX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPGXKSCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.11

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.36

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.05

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.19

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

0.31

+6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPGX vs. KSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPGX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа KSCOX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPGX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPGXKSCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.11

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.54

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.80

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.60

-0.10

Корреляция

Корреляция между FCPGX и KSCOX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPGX и KSCOX

Дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности KSCOX в 0.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		6.37%6.38%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%1.53%4.32%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.14%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCPGX и KSCOX

Максимальная просадка FCPGX за все время составила -59.11%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPGX и KSCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCPGXKSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.11%

-70.09%

+10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-24.29%

+11.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.04%

-33.10%

-5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-47.09%

+8.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.84%

-13.84%

+6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-14.89%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

14.87%

-11.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPGX и KSCOX

Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) имеет более высокую волатильность в 9.73% по сравнению с Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что FCPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCPGXKSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.73%

8.92%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

19.94%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.95%

29.17%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

27.81%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

25.87%

-3.13%