PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCPGX с IWV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCPGX и IWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCPGX и IWV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund
-0.83%11.20%20.56%19.02%-25.34%10.50%36.41%36.31%-4.57%28.99%
IWV
iShares Russell 3000 ETF
-3.33%16.96%23.49%25.82%-19.28%25.54%20.55%30.66%-5.43%20.97%

Доходность по периодам

С начала года, FCPGX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у IWV с доходностью -3.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCPGX имеют среднегодовую доходность 13.40%, а акции IWV немного впереди с 13.53%.


FCPGX

1 день
4.93%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.23%
1 год
24.11%
3 года*
13.88%
5 лет*
4.16%
10 лет*
13.40%

IWV

1 день
0.69%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-1.36%
1 год
18.22%
3 года*
17.95%
5 лет*
10.55%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Small Cap Growth Fund

iShares Russell 3000 ETF

Сравнение комиссий FCPGX и IWV

FCPGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IWV в 0.20%.


Доходность на риск

FCPGX vs. IWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCPGX
Ранг доходности на риск FCPGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина

IWV
Ранг доходности на риск IWV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPGX c IWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCPGXIWVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.99

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.52

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.52

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

7.19

-0.84

FCPGX vs. IWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPGX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWV равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPGX и IWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCPGXIWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.99

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.61

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.74

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.42

+0.08

Корреляция

Корреляция между FCPGX и IWV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPGX и IWV

Дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности IWV в 0.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund
6.44%6.38%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%1.53%4.32%
IWV
iShares Russell 3000 ETF
0.98%0.96%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%

Просадки

Сравнение просадок FCPGX и IWV

Максимальная просадка FCPGX за все время составила -59.11%, что больше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPGX и IWV.


Загрузка...

Показатели просадок


FCPGXIWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.11%

-55.61%

-3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-12.31%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.04%

-25.11%

-13.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-35.22%

-3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-5.53%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-10.65%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.60%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPGX и IWV

Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с iShares Russell 3000 ETF (IWV) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что FCPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FCPGXIWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

5.45%

+4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.73%

9.70%

+7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

18.45%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

17.24%

+6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

18.39%

+4.35%