Сравнение FCPGX с IWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV).
FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCPGX или IWV.
Доходность
Сравнение доходности FCPGX и IWV
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCPGX показывает доходность 25.21%, а IWV немного ниже – 24.49%. За последние 10 лет акции FCPGX уступали акциям IWV по среднегодовой доходности: 7.65% против 12.50% соответственно.
FCPGX
25.21%
1.30%
11.12%
41.20%
6.03%
7.65%
IWV
24.49%
1.36%
11.99%
31.98%
14.87%
12.50%
Основные характеристики
| FCPGX | IWV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 2.89 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.09 | 3.93 |
| Коэф-т Мартина | 12.68 | 17.05 |
| Индекс Язвы | 3.31% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 19.67% | 12.55% |
| Макс. просадка | -59.11% | -55.61% |
| Текущая просадка | -12.20% | -1.63% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCPGX и IWV
FCPGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IWV в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между FCPGX и IWV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCPGX c IWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPGX и IWV
Дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности IWV в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.32% | 8.37% | 16.99% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% | 1.62% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок FCPGX и IWV
Максимальная просадка FCPGX за все время составила -59.11%, что больше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPGX и IWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCPGX и IWV
Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с iShares Russell 3000 ETF (IWV) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что FCPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.