PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPGX с IWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCPGX с IWV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCPGX (Fidelity Small Cap Growth Fund) and IWV (iShares Russell 3000 ETF) are both funds - FCPGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while IWV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index. Over the past 10 years, FCPGX returned 14.76%/yr vs 14.85%/yr for IWV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FCPGX charges 1.00%/yr vs 0.20%/yr for IWV.

Доходность

Сравнение доходности FCPGX и IWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCPGX показывает доходность 17.99%, что значительно выше, чем у IWV с доходностью 11.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCPGX имеют среднегодовую доходность 14.76%, а акции IWV немного впереди с 14.85%.

FCPGX

1 день
-0.48%
1 месяц
1.35%
С начала года
17.99%
6 месяцев
14.58%
1 год
37.19%
3 года*
20.62%
5 лет*
8.07%
10 лет*
14.76%

IWV

1 день
0.52%
1 месяц
4.56%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.08%
1 год
28.12%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.64%
10 лет*
14.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCPGX и IWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		17.99%11.20%20.56%19.02%-25.34%10.50%36.41%36.31%-4.57%28.99%
IWV
iShares Russell 3000 ETF		11.36%16.96%23.49%25.82%-19.28%25.54%20.55%30.66%-5.43%20.97%

Correlation

The correlation between FCPGX and IWV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2004 г.

0.89

The correlation between FCPGX and IWV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Growth Fund

iShares Russell 3000 ETF

Часто сравнивают с FCPGX:
FCPGX с FBGRXFCPGX с VBKFCPGX с FSPGXFCPGX с FECGXFCPGX с SPYFCPGX с FDSCXFCPGX с FDGRX
Часто сравнивают с IWV:
IWV с SPYIWV с VTIIWV с IWMIWV с ACWXIWV с VTHRIWV с IVVIWV с RSP

Доходность на риск

FCPGX vs. IWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPGX
Ранг доходности на риск FCPGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IWV
Ранг доходности на риск IWV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPGX c IWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPGXIWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.33

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.20

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.18

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.49

14.64

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPGX vs. IWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPGX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWV равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPGX и IWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPGXIWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.33

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.74

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.81

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.45

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FCPGX и IWV

Максимальная просадка FCPGX за все время составила -59.11%, что больше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPGX и IWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCPGXIWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.11%

-55.61%

-3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-8.89%

-4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.69%

-19.28%

-9.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.04%

-25.11%

-13.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-35.22%

-3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.25%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-10.59%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

1.93%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPGX и IWV

Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с iShares Russell 3000 ETF (IWV) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что FCPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCPGXIWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

2.91%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.19%

9.10%

+7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.19%

12.11%

+9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.48%

17.24%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

18.40%

+4.44%

Сравнение комиссий FCPGX и IWV

FCPGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IWV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPGX и IWV

Дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности IWV в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		5.41%6.38%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%1.53%4.32%
IWV
iShares Russell 3000 ETF		0.85%0.96%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%

Часто задаваемые вопросы

FCPGX and IWV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCPGX has higher volatility (6.52%) compared to IWV (2.91%). In terms of maximum drawdown, FCPGX dropped -59.11% vs IWV's -55.61%.

IWV currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCPGX и IWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор