PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPGX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPGX с HRSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FCPGX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCPGX и HRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		-0.83%11.20%20.56%19.02%-25.34%10.50%36.41%36.31%-4.57%28.99%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%

Доходность по периодам

С начала года, FCPGX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции FCPGX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 13.40% против 17.50% соответственно.

FCPGX

1 день
4.93%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.23%
1 год
24.11%
3 года*
13.88%
5 лет*
4.16%
10 лет*
13.40%

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Growth Fund

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FCPGX:
FCPGX с FBGRXFCPGX с VBKFCPGX с FSPGXFCPGX с FECGXFCPGX с SPYFCPGX с FDSCXFCPGX с FDGRX
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX

Сравнение комиссий FCPGX и HRSMX

FCPGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HRSMX в 1.09%.

HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

FCPGX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPGX
Ранг доходности на риск FCPGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPGX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPGXHRSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.79

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.38

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

3.49

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

13.94

-7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPGX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPGX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPGX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPGXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.79

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.40

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.68

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.53

-0.04

Корреляция

Корреляция между FCPGX и HRSMX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPGX и HRSMX

Дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности HRSMX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		6.44%6.38%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%1.53%4.32%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.01%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок FCPGX и HRSMX

Максимальная просадка FCPGX за все время составила -59.11%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPGX и HRSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCPGXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.11%

-64.92%

+5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-14.89%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.04%

-38.49%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-40.74%

+1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-7.21%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-13.16%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.73%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPGX и HRSMX

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) составляет 9.87%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что FCPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCPGXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

12.35%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.73%

21.73%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

30.18%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

27.18%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

25.82%

-3.08%