PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPGX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPGX с EMCAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).

FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности FCPGX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCPGX и EMCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		0.26%11.20%20.56%19.02%-25.34%10.50%36.41%36.31%-4.57%28.99%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, FCPGX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции FCPGX превзошли акции EMCAX по среднегодовой доходности: 13.53% против 9.61% соответственно.

FCPGX

1 день
1.10%
1 месяц
-3.23%
С начала года
0.26%
6 месяцев
2.99%
1 год
23.15%
3 года*
14.29%
5 лет*
4.39%
10 лет*
13.53%

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Growth Fund

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с FCPGX:
FCPGX с FBGRXFCPGX с VBKFCPGX с FSPGXFCPGX с FECGXFCPGX с SPYFCPGX с FDSCXFCPGX с FDGRX
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с WISGXEMCAX с QUASX

Сравнение комиссий FCPGX и EMCAX

FCPGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

FCPGX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPGX
Ранг доходности на риск FCPGX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPGX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPGXEMCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.41

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.72

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.09

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.74

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

3.00

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPGX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPGX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа EMCAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPGX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPGXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.41

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.12

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.48

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.44

+0.06

Корреляция

Корреляция между FCPGX и EMCAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPGX и EMCAX

Дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности EMCAX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		6.37%6.38%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%1.53%4.32%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCPGX и EMCAX

Максимальная просадка FCPGX за все время составила -59.11%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPGX и EMCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCPGXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.11%

-51.81%

-7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-10.15%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.04%

-30.60%

-8.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-42.79%

+3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.84%

-6.22%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-13.33%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.50%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPGX и EMCAX

Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) имеет более высокую волатильность в 9.73% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что FCPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCPGXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.73%

5.42%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

10.49%

+6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.95%

17.50%

+7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

18.18%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

20.21%

+2.53%