Сравнение FCOR с SPBO
FCOR (Fidelity Corporate Bond ETF) and SPBO (SPDR Portfolio Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. FCOR is actively managed, while SPBO is passively managed. Over the past 10 years, FCOR returned 2.89%/yr vs 2.77%/yr for SPBO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCOR charges 0.36%/yr vs 0.03%/yr for SPBO.
Доходность
Сравнение доходности FCOR и SPBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCOR показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у SPBO с доходностью 0.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCOR имеют среднегодовую доходность 2.89%, а акции SPBO немного отстают с 2.77%.
FCOR
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 2.89%
SPBO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение доходности по годам FCOR и SPBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCOR Fidelity Corporate Bond ETF | 0.48% | 7.88% | 3.01% | 8.95% | -15.88% | -1.64% | 11.39% | 14.87% | -3.04% | 6.13% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 0.70% | 7.83% | 2.59% | 8.80% | -15.68% | -1.57% | 10.17% | 14.70% | -1.79% | 5.47% |
Correlation
The correlation between FCOR and SPBO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2014 г. | 0.76 |
The correlation between FCOR and SPBO shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCOR vs. SPBO — Ранг доходности на риск
FCOR
SPBO
Сравнение FCOR c SPBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCOR | SPBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.20 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 6.94 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCOR | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.45 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.09 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.37 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.47 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок FCOR и SPBO
Максимальная просадка FCOR за все время составила -22.60%, примерно равная максимальной просадке SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOR и SPBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCOR | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.60% | -22.23% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -2.87% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.60% | -6.41% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.60% | -22.23% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.60% | -22.23% | -0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -0.91% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -4.04% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.91% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCOR и SPBO
Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что FCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCOR | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.35% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.32% | 3.21% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 4.36% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.06% | 7.18% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.10% | 7.49% | -0.39% |
Сравнение комиссий FCOR и SPBO
FCOR берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCOR и SPBO
Дивидендная доходность FCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности SPBO в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCOR Fidelity Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.47% | 4.35% | 3.70% | 3.30% | 2.34% | 2.99% | 3.10% | 3.65% | 2.81% | 3.04% | 3.82% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.12% | 5.09% | 5.28% | 4.73% | 3.54% | 2.42% | 2.75% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.35% | 3.07% |
Часто задаваемые вопросы
FCOR and SPBO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCOR has higher volatility (1.61%) compared to SPBO (1.35%). In terms of maximum drawdown, FCOR dropped -22.60% vs SPBO's -22.23%.
On 10-year performance, FCOR leads with 2.89% vs 2.77% for SPBO. On fees, SPBO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPBO has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FCOR has performed better with a 2.89% return vs 2.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPBO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.36% for FCOR.
SPBO has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 4.55% for FCOR.
They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.36% for FCOR and 0.03% for SPBO.
SPBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCOR и SPBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор