Сравнение FCOR с IBDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS).
FCOR и IBDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCOR - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. IBDS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 14 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FCOR и IBDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCOR и IBDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCOR Fidelity Corporate Bond ETF | -0.39% | 7.88% | 3.01% | 8.95% | -15.88% | -1.64% | 11.39% | 14.87% | -3.04% | 0.88% |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 0.53% | 5.86% | 4.61% | 6.44% | -9.52% | -1.56% | 8.95% | 15.08% | -2.76% | 1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FCOR показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у IBDS с доходностью 0.53%.
FCOR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 3.11%
IBDS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCOR и IBDS
FCOR берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IBDS в 0.10%.
Доходность на риск
FCOR vs. IBDS — Ранг доходности на риск
FCOR
IBDS
Сравнение FCOR c IBDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCOR | IBDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 3.06 | -2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 4.76 | -3.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.78 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 5.20 | -3.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 29.11 | -23.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCOR | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 3.06 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.38 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.56 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между FCOR и IBDS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCOR и IBDS
Дивидендная доходность FCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности IBDS в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCOR Fidelity Corporate Bond ETF | 4.52% | 4.47% | 4.35% | 3.70% | 3.30% | 2.34% | 2.99% | 3.10% | 3.65% | 2.81% | 3.04% | 3.82% |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 4.33% | 4.36% | 4.37% | 3.81% | 2.87% | 2.19% | 2.66% | 3.32% | 3.66% | 0.97% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCOR и IBDS
Максимальная просадка FCOR за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки IBDS в -16.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOR и IBDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCOR | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.60% | -16.75% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -0.91% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.60% | -14.98% | -7.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -0.10% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -3.43% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.16% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCOR и IBDS
Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что FCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCOR | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 0.42% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | 0.71% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.22% | 1.54% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.06% | 4.21% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.12% | 5.60% | +1.52% |