Сравнение FCOR с FETH
FCOR (Fidelity Corporate Bond ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FCOR is a Corporate Bonds fund actively managed by Fidelity, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. FCOR is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, FCOR returned 6.06% vs -31.75% for FETH. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FCOR charges 0.36%/yr vs 0.00%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FCOR и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCOR показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -39.45%.
FCOR
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 2.89%
FETH
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- -23.67%
- С начала года
- -39.45%
- 6 месяцев
- -42.77%
- 1 год
- -31.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCOR и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FCOR Fidelity Corporate Bond ETF | 0.48% | 7.88% | 1.59% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -39.45% | -11.37% | -3.61% |
Correlation
The correlation between FCOR and FETH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCOR vs. FETH — Ранг доходности на риск
FCOR
FETH
Сравнение FCOR c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCOR | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.97 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | -0.51 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | -0.84 | +7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCOR | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | -0.47 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.41 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок FCOR и FETH
Максимальная просадка FCOR за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки FETH в -64.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOR и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCOR | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.60% | -64.00% | +41.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -62.95% | +59.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -62.95% | +61.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -32.73% | +28.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 37.82% | -36.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCOR и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) составляет 1.61%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что FCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCOR | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 9.99% | -8.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.32% | 46.01% | -42.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 68.50% | -64.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.06% | 72.27% | -65.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.10% | 72.27% | -65.17% |
Сравнение комиссий FCOR и FETH
FCOR берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FETH в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCOR и FETH
Дивидендная доходность FCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCOR Fidelity Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.47% | 4.35% | 3.70% | 3.30% | 2.34% | 2.99% | 3.10% | 3.65% | 2.81% | 3.04% | 3.82% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCOR and FETH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (9.99%) compared to FCOR (1.61%). In terms of maximum drawdown, FCOR dropped -22.60% vs FETH's -64.00%.
On 1-year performance, FCOR leads with 6.06% vs -31.75% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.00% per year. On volatility, FCOR has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FCOR has performed better with a 6.06% return vs -31.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.36% for FCOR.
FCOR has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 0.00% for FETH.
FCOR is categorized as Corporate Bonds, while FETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.36% for FCOR and 0.00% for FETH.
FCOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCOR и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор