Сравнение FCOR с FELG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG).
FCOR и FELG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCOR - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. FELG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FCOR и FELG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCOR и FELG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FCOR Fidelity Corporate Bond ETF | -0.29% | 7.88% | 3.01% | 5.71% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | -9.08% | 18.44% | 35.45% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FCOR показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью -9.08%.
FCOR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 3.12%
FELG
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -9.08%
- 6 месяцев
- -8.16%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCOR и FELG
FCOR берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.
Доходность на риск
FCOR vs. FELG — Ранг доходности на риск
FCOR
FELG
Сравнение FCOR c FELG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCOR | FELG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.87 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.28 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 4.39 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCOR | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.87 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.97 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между FCOR и FELG составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCOR и FELG
Дивидендная доходность FCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности FELG в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCOR Fidelity Corporate Bond ETF | 4.51% | 4.47% | 4.35% | 3.70% | 3.30% | 2.34% | 2.99% | 3.10% | 3.65% | 2.81% | 3.04% | 3.82% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.40% | 0.38% | 0.44% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCOR и FELG
Максимальная просадка FCOR за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOR и FELG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCOR | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.60% | -23.89% | +1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -16.17% | +13.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -11.99% | +10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -3.57% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 4.73% | -3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCOR и FELG
Текущая волатильность для Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) составляет 2.21%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что FCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCOR | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 6.95% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 12.45% | -9.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.21% | 22.60% | -17.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 20.23% | -13.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.12% | 20.23% | -13.11% |