PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCOM с XTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCOM с XTL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCOM (Fidelity MSCI Communication Services Index ETF) and XTL (SPDR S&P Telecom ETF) are both exchange-traded funds - FCOM is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA IMI Telecommunication Services 25/50 Index, while XTL is a Communications Equities fund tracking the S&P Telecom Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FCOM returned 11.99%/yr vs 16.51%/yr for XTL. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCOM charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for XTL.

Доходность

Сравнение доходности FCOM и XTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCOM показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у XTL с доходностью 56.08%. За последние 10 лет акции FCOM уступали акциям XTL по среднегодовой доходности: 11.99% против 16.51% соответственно.

FCOM

1 день
-0.87%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
0.27%
1 год
20.03%
3 года*
23.77%
5 лет*
7.42%
10 лет*
11.99%

XTL

1 день
-3.76%
1 месяц
5.66%
С начала года
56.08%
6 месяцев
62.03%
1 год
130.19%
3 года*
48.87%
5 лет*
19.82%
10 лет*
16.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCOM и XTL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		-1.60%26.06%33.05%44.65%-38.97%13.88%28.33%26.69%-5.33%8.20%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		56.08%44.95%34.89%-1.17%-19.18%21.58%22.46%12.51%-6.60%0.56%

Correlation

The correlation between FCOM and XTL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.67

The correlation between FCOM and XTL shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCOM и XTL

Секторы
FCOM
XTL

Коммуникационные услуги

98.5%
36.1%

Технологии

1.2%
61.4%

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Недвижимость

0.1%
2.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

FCOM
98.5%
XTL
36.1%

Технологии

FCOM
1.2%
XTL
61.4%

Потребительский циклический сектор

FCOM
0.3%
XTL

-

Недвижимость

FCOM
0.1%
XTL
2.6%

Сырьевые материалы

FCOM

-

XTL

-

Потребительский защитный сектор

FCOM

-

XTL

-

Энергетика

FCOM

-

XTL

-

Финансовые услуги

FCOM

-

XTL

-

Здравоохранение

FCOM

-

XTL

-

Промышленность

FCOM

-

XTL

-

Коммунальные услуги

FCOM

-

XTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

SPDR S&P Telecom ETF

Часто сравнивают с FCOM:
FCOM с XLCFCOM с VOXFCOM с FBMPXFCOM с FTECFCOM с IXPFCOM с FNCLFCOM с VOO
Часто сравнивают с XTL:
XTL с XLCXTL с IYZXTL с VOXXTL с XTNXTL с SMHXTL с XLKXTL с XLP

Доходность на риск

FCOM vs. XTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCOM
Ранг доходности на риск FCOM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOM: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XTL
Ранг доходности на риск XTL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCOM c XTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCOMXTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
4.51

-3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
4.87

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.64

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

8.91

-7.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

40.85

-35.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCOM vs. XTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCOM на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа XTL равного 4.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOM и XTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCOMXTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

4.51

-3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.79

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.70

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.53

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FCOM и XTL

Максимальная просадка FCOM за все время составила -46.76%, что больше максимальной просадки XTL в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOM и XTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCOMXTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-37.01%

-9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-14.70%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.16%

-22.79%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.76%

-37.01%

-9.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.76%

-37.01%

-9.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-3.76%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-9.77%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.20%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FCOM и XTL

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) составляет 4.24%, в то время как у SPDR S&P Telecom ETF (XTL) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что FCOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCOMXTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

8.96%

-4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

22.92%

-11.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

29.07%

-13.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

25.10%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

23.53%

-2.57%

Сравнение комиссий FCOM и XTL

FCOM берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XTL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOM и XTL

Дивидендная доходность FCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности XTL в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		0.94%0.88%0.87%0.77%1.04%0.90%0.68%0.86%2.78%11.70%2.27%2.92%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		0.83%1.05%0.62%0.80%0.74%1.25%0.88%0.92%1.90%2.08%1.11%1.38%

Часто задаваемые вопросы

FCOM and XTL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTL has higher volatility (8.96%) compared to FCOM (4.24%). In terms of maximum drawdown, FCOM dropped -46.76% vs XTL's -37.01%.

On 10-year performance, XTL leads with 16.51% vs 11.99% for FCOM. On fees, FCOM is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FCOM has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XTL has performed better with a 16.51% return vs 11.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCOM is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XTL.

FCOM has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.83% for XTL.

FCOM is categorized as Large Cap Growth Equities, while XTL is Communications Equities. FCOM tracks MSCI USA IMI Telecommunication Services 25/50 Index, while XTL tracks S&P Telecom Select Industry Index. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.08% for FCOM and 0.35% for XTL.

XTL currently has the higher Sharpe Ratio (4.51 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCOM и XTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор