PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCOM с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCOM с ONEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCOM (Fidelity MSCI Communication Services Index ETF) and ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity - FCOM tracks the MSCI USA IMI Telecommunication Services 25/50 Index while ONEQ tracks the Nasdaq Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FCOM returned 12.03%/yr vs 19.60%/yr for ONEQ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCOM charges 0.08%/yr vs 0.21%/yr for ONEQ.

Доходность

Сравнение доходности FCOM и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCOM показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 16.03%. За последние 10 лет акции FCOM уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 12.03% против 19.60% соответственно.

FCOM

1 день
0.93%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.29%
1 год
19.84%
3 года*
23.97%
5 лет*
7.62%
10 лет*
12.03%

ONEQ

1 день
-0.10%
1 месяц
6.04%
С начала года
16.03%
6 месяцев
14.80%
1 год
39.05%
3 года*
27.61%
5 лет*
15.41%
10 лет*
19.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCOM и ONEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		-0.68%26.06%33.05%44.65%-38.97%13.88%28.33%26.69%-5.33%8.20%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		16.03%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%

Correlation

The correlation between FCOM and ONEQ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.75

The correlation between FCOM and ONEQ shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCOM и ONEQ

Секторы
FCOM
ONEQ

Коммуникационные услуги

98.5%
16.7%

Технологии

1.2%
50.8%

Потребительский циклический сектор

0.3%
13.3%

Недвижимость

0.1%
0.6%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.2%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

3.1%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

2.9%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Коммуникационные услуги

FCOM
98.5%
ONEQ
16.7%

Технологии

FCOM
1.2%
ONEQ
50.8%

Потребительский циклический сектор

FCOM
0.3%
ONEQ
13.3%

Недвижимость

FCOM
0.1%
ONEQ
0.6%

Сырьевые материалы

FCOM

-

ONEQ
1.0%

Потребительский защитный сектор

FCOM

-

ONEQ
5.2%

Энергетика

FCOM

-

ONEQ
0.6%

Финансовые услуги

FCOM

-

ONEQ
3.1%

Здравоохранение

FCOM

-

ONEQ
5.1%

Промышленность

FCOM

-

ONEQ
2.9%

Коммунальные услуги

FCOM

-

ONEQ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Часто сравнивают с FCOM:
FCOM с XLCFCOM с VOXFCOM с FBMPXFCOM с FTECFCOM с IXPFCOM с FNCLFCOM с VOO
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с QQQM

Доходность на риск

FCOM vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCOM
Ранг доходности на риск FCOM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCOM c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCOMONEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.45

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
3.22

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

3.11

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

12.28

-6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCOM vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCOM на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа ONEQ равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOM и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCOMONEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.45

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.70

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.91

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.65

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FCOM и ONEQ

Максимальная просадка FCOM за все время составила -46.76%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOM и ONEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCOMONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-55.09%

+8.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-12.64%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.16%

-24.09%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.76%

-35.23%

-11.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.76%

-35.23%

-11.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-0.96%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-7.95%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.19%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FCOM и ONEQ

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) имеют волатильность 4.36% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCOMONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.17%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

11.95%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

16.04%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

22.14%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

21.71%

-0.76%

Сравнение комиссий FCOM и ONEQ

FCOM берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ONEQ в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOM и ONEQ

Дивидендная доходность FCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности ONEQ в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		0.94%0.88%0.87%0.77%1.04%0.90%0.68%0.86%2.78%11.70%2.27%2.92%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.67%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%

Часто задаваемые вопросы

FCOM and ONEQ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCOM has higher volatility (4.36%) compared to ONEQ (4.17%). In terms of maximum drawdown, FCOM dropped -46.76% vs ONEQ's -55.09%.

On 10-year performance, ONEQ leads with 19.60% vs 12.03% for FCOM. On fees, FCOM is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ONEQ has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEQ has performed better with a 19.60% return vs 12.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCOM is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.21% for ONEQ.

FCOM has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.67% for ONEQ.

FCOM tracks MSCI USA IMI Telecommunication Services 25/50 Index, while ONEQ tracks Nasdaq Composite Index. Their fees differ too: 0.08% for FCOM and 0.21% for ONEQ.

ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCOM и ONEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор