PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCOM с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCOM с ITOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).

FCOM и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCOM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCOM и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCOM и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		-6.08%26.06%33.05%44.65%-38.97%13.88%28.33%26.69%-5.33%8.20%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		-3.31%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Доходность по периодам

С начала года, FCOM показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции FCOM уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 11.09% против 13.65% соответственно.

FCOM

1 день
0.78%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-1.89%
1 год
22.46%
3 года*
24.49%
5 лет*
7.43%
10 лет*
11.09%

ITOT

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-1.32%
1 год
18.51%
3 года*
18.11%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с FCOM:
FCOM с XLCFCOM с VOXFCOM с FBMPXFCOM с FTECFCOM с IXPFCOM с FNCLFCOM с VOO
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Сравнение комиссий FCOM и ITOT

FCOM берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Доходность на риск

FCOM vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCOM
Ранг доходности на риск FCOM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCOM c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCOMITOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.00

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.52

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.53

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

7.25

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCOM vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCOM на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOM и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCOMITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.00

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.61

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.75

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.54

+0.02

Корреляция

Корреляция между FCOM и ITOT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOM и ITOT

Дивидендная доходность FCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности ITOT в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		0.99%0.88%0.87%0.77%1.04%0.90%0.68%0.86%2.78%11.70%2.27%2.92%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.12%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Просадки

Сравнение просадок FCOM и ITOT

Максимальная просадка FCOM за все время составила -46.76%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOM и ITOT.

Загрузка...

Показатели просадок

FCOMITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-55.20%

+8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-12.34%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.76%

-25.36%

-21.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.76%

-35.00%

-11.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.22%

-5.51%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-7.02%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.61%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FCOM и ITOT

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCOMITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

5.49%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

9.78%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

18.68%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

17.36%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

18.25%

+2.69%