Сравнение FCOM с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

FCOM и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCOM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FCOM и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCOM и IQM

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF	-6.08%	26.06%	33.05%	44.65%	-38.97%	13.88%	35.49%
IQM Franklin Intelligent Machines ETF	3.20%	30.76%	31.03%	41.06%	-33.36%	25.18%	78.48%

Доходность по периодам

С начала года, FCOM показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

FCOM

1 день: 0.78%

1 месяц: -5.28%

С начала года: -6.08%

6 месяцев: -1.89%

1 год: 22.46%

3 года*: 24.49%

5 лет*: 7.43%

10 лет*: 11.09%

IQM

1 день: 1.99%

1 месяц: -3.98%

С начала года: 3.20%

6 месяцев: 2.05%

1 год: 57.05%

3 года*: 26.96%

5 лет*: 15.40%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

Название символа

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с FCOM:

FCOM с XLC FCOM с VOX FCOM с FBMPX FCOM с FTEC FCOM с IXP FCOM с FNCL FCOM с VOO

Часто сравнивают с IQM:

IQM с AIQ IQM с IGM IQM с QQQ IQM с FMIL IQM с BOTZ IQM с ^GSPC IQM с SPY

Сравнение комиссий FCOM и IQM

FCOM берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

IQM

Franklin Intelligent Machines ETF

FCOM

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

Доходность на риск

FCOM vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCOM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IQM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCOM c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FCOM	IQM	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.11	1.72	-0.60
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.73	2.33	-0.60
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.33	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.72	4.00	-2.28
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.32	12.47	-6.15
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCOM vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCOM на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOM и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FCOM	IQM	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.11	1.72	-0.60
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.35	0.54	-0.19
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.53	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.55	0.78	-0.23

Корреляция

Корреляция между FCOM и IQM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOM и IQM

Дивидендная доходность FCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF	0.99%	0.88%	0.87%	0.77%	1.04%	0.90%	0.68%	0.86%	2.78%	11.70%	2.27%	2.92%
IQM Franklin Intelligent Machines ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.17%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCOM и IQM

Максимальная просадка FCOM за все время составила -46.76%, примерно равная максимальной просадке IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOM и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

	FCOM	IQM	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.76%	-44.91%	-1.85%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.48%	-14.71%	+1.23%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-46.76%	-44.91%	-1.85%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-46.76%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.22%	-6.86%	-2.36%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.74%	-12.55%	+3.81%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.67%	4.72%	-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FCOM и IQM

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) составляет 6.45%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что FCOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FCOM	IQM	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.45%	12.71%	-6.26%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.61%	23.53%	-11.92%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.30%	33.40%	-13.10%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.20%	28.67%	-7.47%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.94%	30.73%	-9.79%

Сравнение FCOM с IQM

Доходность

Сравнение доходности FCOM и IQM

Сравнение доходности по годам FCOM и IQM

Доходность по периодам

FCOM

IQM

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FCOM и IQM

Доходность на риск

FCOM vs. IQM — Ранг доходности на риск

FCOM

IQM

Сравнение FCOM c IQM - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FCOM vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOM и IQM

Просадки

Сравнение просадок FCOM и IQM

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FCOM и IQM

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)