Сравнение FCOM с FELC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC).
FCOM и FELC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCOM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. FELC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FCOM и FELC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCOM и FELC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | -6.08% | 26.06% | 33.05% | 4.16% |
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | -3.95% | 17.09% | 25.25% | 5.68% |
Доходность по периодам
С начала года, FCOM показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у FELC с доходностью -3.95%.
FCOM
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 11.09%
FELC
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCOM и FELC
FCOM берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FELC в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FCOM vs. FELC — Ранг доходности на риск
FCOM
FELC
Сравнение FCOM c FELC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCOM | FELC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.98 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.50 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.53 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 7.11 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCOM | FELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.98 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.20 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между FCOM и FELC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCOM и FELC
Дивидендная доходность FCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности FELC в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | 0.99% | 0.88% | 0.87% | 0.77% | 1.04% | 0.90% | 0.68% | 0.86% | 2.78% | 11.70% | 2.27% | 2.92% |
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 0.98% | 0.92% | 1.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCOM и FELC
Максимальная просадка FCOM за все время составила -46.76%, что больше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOM и FELC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCOM | FELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.76% | -18.59% | -28.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -12.01% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.22% | -5.68% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -1.99% | -6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.59% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCOM и FELC
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCOM | FELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 5.34% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 9.62% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 18.22% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 15.42% | +5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 15.42% | +5.52% |