PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDCF с MGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDCF и MGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDCF и MGC


2026 (YTD)202520242023
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF
-9.91%27.42%28.37%16.39%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF
-4.86%19.31%27.16%11.68%

Доходность по периодам

С начала года, FDCF показывает доходность -9.91%, что значительно ниже, чем у MGC с доходностью -4.86%.


FDCF

1 день
0.62%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-9.91%
6 месяцев
-12.31%
1 год
16.46%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MGC

1 день
0.81%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.26%
1 год
18.99%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.41%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Disruptive Communications ETF

Vanguard Mega Cap ETF

Сравнение комиссий FDCF и MGC

FDCF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%.


Доходность на риск

FDCF vs. MGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDCF
Ранг доходности на риск FDCF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCF: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCF: 3333
Ранг коэф-та Мартина

MGC
Ранг доходности на риск MGC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDCF c MGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDCFMGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.01

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.56

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.64

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

7.19

-4.17

FDCF vs. MGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDCF на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGC равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCF и MGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDCFMGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.01

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.56

+0.47

Корреляция

Корреляция между FDCF и MGC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCF и MGC

Дивидендная доходность FDCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности MGC в 1.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF
0.04%0.09%0.25%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF
1.01%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%

Просадки

Сравнение просадок FDCF и MGC

Максимальная просадка FDCF за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCF и MGC.


Загрузка...

Показатели просадок


FDCFMGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-51.93%

+29.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.10%

-11.93%

-6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.97%

-6.33%

-7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-7.12%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.87%

2.72%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FDCF и MGC

Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Vanguard Mega Cap ETF (MGC) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что FDCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDCFMGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

5.54%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

9.86%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

18.80%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

17.26%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

18.19%

+2.56%