Сравнение FCOM с FBTC
FCOM (Fidelity MSCI Communication Services Index ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FCOM is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA IMI Telecommunication Services 25/50 Index, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, FCOM returned 20.03% vs -38.65% for FBTC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FCOM charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FCOM и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCOM показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -25.34%.
FCOM
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 23.77%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 11.99%
FBTC
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -25.34%
- 6 месяцев
- -29.78%
- 1 год
- -38.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCOM и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | -1.60% | 26.06% | 32.23% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.34% | -6.56% | 99.56% |
Correlation
The correlation between FCOM and FBTC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCOM vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FCOM
FBTC
Сравнение FCOM c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCOM | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.86 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.79 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | -1.36 | +7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCOM | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | -0.89 | +2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.30 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок FCOM и FBTC
Максимальная просадка FCOM за все время составила -46.76%, что меньше максимальной просадки FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOM и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCOM | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.76% | -49.33% | +2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -49.33% | +35.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -48.00% | +43.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -16.01% | +7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 28.41% | -24.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCOM и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) составляет 4.24%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что FCOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCOM | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 9.39% | -5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 34.38% | -23.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 43.61% | -28.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.17% | 50.13% | -28.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 50.13% | -29.17% |
Сравнение комиссий FCOM и FBTC
FCOM берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBTC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCOM и FBTC
Дивидендная доходность FCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | 0.94% | 0.88% | 0.87% | 0.77% | 1.04% | 0.90% | 0.68% | 0.86% | 2.78% | 11.70% | 2.27% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
FCOM and FBTC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (9.39%) compared to FCOM (4.24%). In terms of maximum drawdown, FCOM dropped -46.76% vs FBTC's -49.33%.
On 1-year performance, FCOM leads with 20.03% vs -38.65% for FBTC. On fees, FCOM is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FCOM has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FCOM has performed better with a 20.03% return vs -38.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FCOM is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.
FCOM has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for FBTC.
FCOM is categorized as Large Cap Growth Equities, while FBTC is Cryptocurrency. FCOM tracks MSCI USA IMI Telecommunication Services 25/50 Index, while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. Their fees differ too: 0.08% for FCOM and 0.25% for FBTC.
FCOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCOM и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор