Сравнение FCOM с FBTC
FCOM (Fidelity MSCI Communication Services Index ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FCOM is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA IMI Communication Services 25/50 Index, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, FCOM returned 13.85% vs -46.29% for FBTC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FCOM charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FCOM и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCOM показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -26.63%.
FCOM
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- -0.53%
- С начала года
- -0.68%
- 1 год
- 13.85%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 10.86%
FBTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.63%
- 1 год
- -46.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCOM и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | -0.68% | 26.06% | 31.64% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -26.63% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between FCOM and FBTC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCOM vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FCOM
FBTC
Сравнение FCOM c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCOM | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.82 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.87 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | -1.40 | +4.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCOM и FBTC
Максимальная просадка FCOM за все время составила -46.76%, что меньше максимальной просадки FBTC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOM и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCOM | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.76% | -53.35% | +6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -53.35% | +39.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -48.89% | +44.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -17.64% | +9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 33.11% | -28.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCOM и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) составляет 6.55%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что FCOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCOM | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 10.78% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | 34.75% | -21.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.23% | 44.27% | -28.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.35% | 49.78% | -28.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 49.78% | -28.76% |
Сравнение комиссий FCOM и FBTC
FCOM берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBTC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCOM и FBTC
Дивидендная доходность FCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | 0.97% | 0.88% | 0.87% | 0.77% | 1.04% | 0.90% | 0.68% | 0.86% | 2.78% | 11.70% | 2.27% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
FCOM and FBTC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (10.78%) compared to FCOM (6.55%). In terms of maximum drawdown, FCOM dropped -46.76% vs FBTC's -53.35%.
On 1-year performance, FCOM leads with 13.85% vs -46.29% for FBTC. On fees, FCOM is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FCOM has been the lower-risk option at 6.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FCOM has performed better with a 13.85% return vs -46.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FCOM is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.
FCOM has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for FBTC.
FCOM is categorized as Large Cap Growth Equities, while FBTC is Cryptocurrency. FCOM tracks MSCI USA IMI Communication Services 25/50 Index, while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. Their fees differ too: 0.08% for FCOM and 0.25% for FBTC.
FCOM currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCOM и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор