Сравнение FCNVX с VUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX).
FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г.. VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FCNVX и VUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCNVX и VUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 0.52% | 4.51% | 5.43% | 5.86% | 0.85% | -0.06% | 1.10% | 3.00% | 1.82% | 1.42% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, FCNVX показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у VUBFX с доходностью 0.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCNVX имеют среднегодовую доходность 2.51%, а акции VUBFX немного впереди с 2.56%.
FCNVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.51%
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCNVX и VUBFX
FCNVX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUBFX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FCNVX vs. VUBFX — Ранг доходности на риск
FCNVX
VUBFX
Сравнение FCNVX c VUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCNVX | VUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.18 | 5.18 | -2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 14.52 | 10.17 | +4.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.34 | 3.60 | +2.74 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.58 | 14.46 | +7.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 84.59 | 65.22 | +19.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCNVX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 5.18 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.69 | 3.34 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.44 | 3.07 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 3.06 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между FCNVX и VUBFX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCNVX и VUBFX
Дивидендная доходность FCNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности VUBFX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 3.91% | 4.41% | 5.17% | 4.97% | 1.24% | 0.24% | 0.99% | 2.45% | 2.21% | 1.30% | 1.01% | 0.48% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCNVX и VUBFX
Максимальная просадка FCNVX за все время составила -2.19%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNVX и VUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCNVX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.19% | -1.86% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -0.30% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.59% | -1.86% | +1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.19% | -1.86% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.10% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.17% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.07% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCNVX и VUBFX
Текущая волатильность для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) составляет 0.10%, в то время как у Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) волатильность равна 0.34%. Это указывает на то, что FCNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCNVX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 0.34% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | 0.55% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 0.84% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 0.98% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.03% | 0.84% | +0.19% |