Сравнение FCNVX с PRWBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX).
FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г.. PRWBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 мар. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности FCNVX и PRWBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCNVX и PRWBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 0.85% | 4.51% | 5.43% | 5.86% | 0.85% | -0.06% | 1.10% | 3.00% | 1.82% | 1.42% |
PRWBX T. Rowe Price Short-Term Bond Fund | 0.10% | 9.13% | 5.08% | 5.54% | -4.99% | -0.23% | 4.56% | 4.33% | 1.38% | 1.33% |
Доходность по периодам
С начала года, FCNVX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у PRWBX с доходностью 0.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCNVX имеют среднегодовую доходность 2.54%, а акции PRWBX немного впереди с 2.64%.
FCNVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 2.54%
PRWBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 2.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCNVX и PRWBX
FCNVX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PRWBX в 0.43%.
Доходность на риск
FCNVX vs. PRWBX — Ранг доходности на риск
FCNVX
PRWBX
Сравнение FCNVX c PRWBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCNVX | PRWBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.35 | 3.08 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 15.77 | 5.74 | +10.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.80 | 1.93 | +4.87 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.28 | 7.47 | +13.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 84.05 | 24.88 | +59.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCNVX | PRWBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35 | 3.08 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.73 | 1.10 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.46 | 1.22 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.19 | 1.41 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между FCNVX и PRWBX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCNVX и PRWBX
Дивидендная доходность FCNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности PRWBX в 7.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 4.23% | 4.41% | 5.17% | 4.97% | 1.24% | 0.24% | 0.99% | 2.45% | 2.21% | 1.30% | 1.01% | 0.48% |
PRWBX T. Rowe Price Short-Term Bond Fund | 7.41% | 7.39% | 4.06% | 3.57% | 1.38% | 1.24% | 1.92% | 2.52% | 2.22% | 1.75% | 1.58% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок FCNVX и PRWBX
Максимальная просадка FCNVX за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки PRWBX в -7.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNVX и PRWBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCNVX | PRWBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.19% | -7.78% | +5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -1.07% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.59% | -7.29% | +6.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.19% | -7.29% | +5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.86% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.96% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.32% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCNVX и PRWBX
Текущая волатильность для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) составляет 0.35%, в то время как у T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) волатильность равна 0.72%. Это указывает на то, что FCNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCNVX | PRWBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 0.72% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 1.64% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 2.58% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.28% | 2.55% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.03% | 2.18% | -1.15% |