PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FCNTX с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCNTX с SPMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FCNTX (Fidelity Contrafund) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both funds - FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 10 years, FCNTX returned 17.57%/yr vs 20.30%/yr for SPMO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCNTX charges 0.39%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности FCNTX и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund (FCNTX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCNTX показывает доходность 10.69%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции FCNTX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 17.57% против 20.30% соответственно.

FCNTX

1 день
0.64%
1 месяц
-0.59%
6 месяцев
9.47%
С начала года
10.69%
1 год
20.54%
3 года*
25.84%
5 лет*
14.54%
10 лет*
17.57%

SPMO

1 день
-3.15%
1 месяц
-5.90%
6 месяцев
21.88%
С начала года
22.29%
1 год
29.78%
3 года*
39.07%
5 лет*
20.99%
10 лет*
20.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCNTX и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCNTX
Fidelity Contrafund		10.69%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		22.29%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between FCNTX and SPMO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.79

The correlation between FCNTX and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCNTX и SPMO

Секторы
FCNTX
SPMO

Технологии

25.5%
55.0%

Коммуникационные услуги

20.8%
8.1%

Финансовые услуги

15.5%
5.7%

Потребительский циклический сектор

10.3%
1.1%

Здравоохранение

7.4%
6.6%

Промышленность

5.8%
10.9%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.9%

Коммунальные услуги

1.8%
2.7%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Энергетика

1.6%
2.8%

Недвижимость

0.3%
1.0%

Технологии

FCNTX
25.5%
SPMO
55.0%

Коммуникационные услуги

FCNTX
20.8%
SPMO
8.1%

Финансовые услуги

FCNTX
15.5%
SPMO
5.7%

Потребительский циклический сектор

FCNTX
10.3%
SPMO
1.1%

Здравоохранение

FCNTX
7.4%
SPMO
6.6%

Промышленность

FCNTX
5.8%
SPMO
10.9%

Потребительский защитный сектор

FCNTX
3.0%
SPMO
3.9%

Коммунальные услуги

FCNTX
1.8%
SPMO
2.7%

Сырьевые материалы

FCNTX
1.7%
SPMO
1.8%

Энергетика

FCNTX
1.6%
SPMO
2.8%

Недвижимость

FCNTX
0.3%
SPMO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Contrafund

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FOCPXFCNTX с FDGFXFCNTX с VPMAXFCNTX с SCHD
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

FCNTX vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNTX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund (FCNTX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCNTXSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.32

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.84

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.36

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

8.15

-0.68

FCNTX vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNTX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNTX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCNTX и SPMO

Максимальная просадка FCNTX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNTX и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCNTXSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-30.95%

-18.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-12.70%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.75%

-20.13%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-22.74%

-9.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

-30.95%

-1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-10.13%

+9.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-4.59%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.67%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNTX и SPMO

Текущая волатильность для Fidelity Contrafund (FCNTX) составляет 5.68%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что FCNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCNTXSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

11.67%

-5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

20.23%

-8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

22.58%

-7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

20.33%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

20.83%

-1.12%

Сравнение комиссий FCNTX и SPMO

FCNTX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNTX и SPMO

Дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности SPMO в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.22%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.72%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

FCNTX and SPMO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (11.67%) compared to FCNTX (5.68%). In terms of maximum drawdown, FCNTX dropped -49.19% vs SPMO's -30.95%.

FCNTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCNTX и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор