Сравнение FCNTX с MRFOX
FCNTX (Fidelity Contrafund) and MRFOX (Marshfield Concentrated Opportunity Fund) are both mutual funds - FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while MRFOX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Marshfield. Over the past 10 years, FCNTX returned 17.38%/yr vs 15.83%/yr for MRFOX. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FCNTX charges 0.39%/yr vs 1.02%/yr for MRFOX.
Доходность
Сравнение доходности FCNTX и MRFOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCNTX показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у MRFOX с доходностью 5.31%. За последние 10 лет акции FCNTX превзошли акции MRFOX по среднегодовой доходности: 17.38% против 15.83% соответственно.
FCNTX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 10.19%
- С начала года
- 11.14%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 25.79%
- 5 лет*
- 13.94%
- 10 лет*
- 17.38%
- Всё время*
- 13.58%
MRFOX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 4.03%
- С начала года
- 5.31%
- 1 год
- 10.44%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- 15.83%
- Всё время*
- 15.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
FCNTX Fidelity Contrafund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FCNTX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNTX Fidelity Contrafund | 11.14% | 21.76% | 36.00% | 38.67% | -28.31% | 24.52% | 32.48% | 30.00% | -3.81% | 32.18% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 5.31% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Correlation
The correlation between FCNTX and MRFOX is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between FCNTX and MRFOX has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCNTX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
FCNTX
MRFOX
Сравнение FCNTX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund (FCNTX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCNTX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.53 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 4.49 | +1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCNTX и MRFOX
Максимальная просадка FCNTX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNTX и MRFOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCNTX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.19% | -29.10% | -20.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -7.03% | -4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.75% | -7.91% | -11.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -12.98% | -19.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.59% | -29.10% | -3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.96% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -2.34% | -5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.39% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCNTX и MRFOX
Fidelity Contrafund (FCNTX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что FCNTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCNTX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 3.92% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 7.81% | +4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 10.38% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 12.17% | +7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 14.18% | +5.58% |
Сравнение комиссий FCNTX и MRFOX
FCNTX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MRFOX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCNTX и MRFOX
Дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности MRFOX в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNTX Fidelity Contrafund | 4.20% | 5.21% | 4.19% | 3.78% | 11.87% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 7.46% | 6.08% | 3.81% | 5.33% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.54% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCNTX and MRFOX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCNTX has higher volatility (4.95%) compared to MRFOX (3.92%). In terms of maximum drawdown, FCNTX dropped -49.19% vs MRFOX's -29.10%.
FCNTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCNTX и MRFOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор