Сравнение FCNTX с LEXCX
FCNTX (Fidelity Contrafund) and LEXCX (Voya Corporate Leaders Trust Fund) are both mutual funds - FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while LEXCX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, FCNTX returned 17.38%/yr vs 12.47%/yr for LEXCX. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FCNTX charges 0.39%/yr vs 0.52%/yr for LEXCX.
Доходность
Сравнение доходности FCNTX и LEXCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCNTX показывает доходность 11.14%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 29.75%. За последние 10 лет акции FCNTX превзошли акции LEXCX по среднегодовой доходности: 17.38% против 12.47% соответственно.
FCNTX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 10.19%
- С начала года
- 11.14%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 25.79%
- 5 лет*
- 13.94%
- 10 лет*
- 17.38%
- Всё время*
- 13.58%
LEXCX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 5.99%
- 6 месяцев
- 17.38%
- С начала года
- 29.75%
- 1 год
- 34.18%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 12.47%
- Всё время*
- 9.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
FCNTX Fidelity Contrafund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FCNTX и LEXCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNTX Fidelity Contrafund | 11.14% | 21.76% | 36.00% | 38.67% | -28.31% | 24.52% | 32.48% | 30.00% | -3.81% | 32.18% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 29.75% | 7.04% | 3.60% | 14.53% | 3.95% | 26.77% | 4.36% | 21.43% | -5.44% | 16.61% |
Correlation
The correlation between FCNTX and LEXCX is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1986 г. | 0.66 |
The correlation between FCNTX and LEXCX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCNTX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск
FCNTX
LEXCX
Сравнение FCNTX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund (FCNTX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCNTX | LEXCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.49 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 6.76 | -5.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 17.14 | -11.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCNTX и LEXCX
Максимальная просадка FCNTX за все время составила -49.19%, примерно равная максимальной просадке LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNTX и LEXCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCNTX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.19% | -50.42% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -5.62% | -5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.75% | -14.03% | -5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -19.75% | -12.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.59% | -39.21% | +6.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -1.33% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -7.10% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.51% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCNTX и LEXCX
Fidelity Contrafund (FCNTX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что FCNTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCNTX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 3.93% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 10.66% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 13.97% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 16.49% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 19.00% | +0.76% |
Сравнение комиссий FCNTX и LEXCX
FCNTX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии LEXCX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCNTX и LEXCX
Дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности LEXCX в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNTX Fidelity Contrafund | 4.20% | 5.21% | 4.19% | 3.78% | 11.87% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 7.46% | 6.08% | 3.81% | 5.33% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 1.12% | 1.65% | 1.66% | 1.58% | 1.65% | 1.54% | 1.91% | 1.86% | 2.03% | 1.79% | 3.93% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
FCNTX and LEXCX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCNTX has higher volatility (4.95%) compared to LEXCX (3.93%). In terms of maximum drawdown, FCNTX dropped -49.19% vs LEXCX's -50.42%.
LEXCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCNTX и LEXCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор