PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNTX с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCNTX с JEPQ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FCNTX (Fidelity Contrafund) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both funds - FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, FCNTX returned 26.44%/yr vs 20.72%/yr for JEPQ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FCNTX charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности FCNTX и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund (FCNTX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCNTX показывает доходность 8.05%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 10.23%.

FCNTX

1 день
1.31%
1 месяц
1.79%
С начала года
8.05%
6 месяцев
9.44%
1 год
23.55%
3 года*
26.44%
5 лет*
14.71%
10 лет*
17.64%

JEPQ

1 день
2.21%
1 месяц
3.31%
С начала года
10.23%
6 месяцев
11.56%
1 год
29.39%
3 года*
20.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCNTX и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
FCNTX
Fidelity Contrafund		8.05%21.76%36.00%38.67%-11.14%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.23%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between FCNTX and JEPQ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.91

The correlation between FCNTX and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCNTX и JEPQ

Секторы
FCNTX
JEPQ

Технологии

25.5%
58.9%

Коммуникационные услуги

20.8%
13.9%

Финансовые услуги

15.5%
0.3%

Потребительский циклический сектор

10.3%
11.8%

Здравоохранение

7.4%
3.9%

Промышленность

5.8%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.0%
6.0%

Коммунальные услуги

1.8%
1.1%

Сырьевые материалы

1.7%
0.9%

Энергетика

1.6%
0.3%

Недвижимость

0.3%
0.2%

Технологии

FCNTX
25.5%
JEPQ
58.9%

Коммуникационные услуги

FCNTX
20.8%
JEPQ
13.9%

Финансовые услуги

FCNTX
15.5%
JEPQ
0.3%

Потребительский циклический сектор

FCNTX
10.3%
JEPQ
11.8%

Здравоохранение

FCNTX
7.4%
JEPQ
3.9%

Промышленность

FCNTX
5.8%
JEPQ
2.8%

Потребительский защитный сектор

FCNTX
3.0%
JEPQ
6.0%

Коммунальные услуги

FCNTX
1.8%
JEPQ
1.1%

Сырьевые материалы

FCNTX
1.7%
JEPQ
0.9%

Энергетика

FCNTX
1.6%
JEPQ
0.3%

Недвижимость

FCNTX
0.3%
JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Contrafund

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FOCPXFCNTX с FDGFXFCNTX с SCHDFCNTX с VPMAX
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

FCNTX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNTX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund (FCNTX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCNTXJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.31

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.06

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.35

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.27

15.94

-7.66

FCNTX vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNTX на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNTX и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCNTX и JEPQ

Максимальная просадка FCNTX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNTX и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCNTXJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-20.07%

-29.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-8.82%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.75%

-20.07%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

0.00%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-3.41%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.85%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNTX и JEPQ

Текущая волатильность для Fidelity Contrafund (FCNTX) составляет 5.14%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что FCNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCNTXJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.42%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

10.44%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

12.78%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

16.76%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

16.76%

+2.95%

Сравнение комиссий FCNTX и JEPQ

FCNTX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNTX и JEPQ

Дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности JEPQ в 10.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.32%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.00%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCNTX and JEPQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (5.42%) compared to FCNTX (5.14%). In terms of maximum drawdown, FCNTX dropped -49.19% vs JEPQ's -20.07%.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCNTX и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор