PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNTX с FHLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCNTX с FHLC

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

FCNTX (Fidelity Contrafund) and FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) are both funds - FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FHLC is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI USA IMI Health Care Index. Over the past 10 years, FCNTX returned 17.84%/yr vs 10.21%/yr for FHLC. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCNTX charges 0.39%/yr vs 0.08%/yr for FHLC.

Доходность

Сравнение доходности FCNTX и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund (FCNTX) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCNTX показывает доходность 7.10%, что значительно выше, чем у FHLC с доходностью 5.90%. За последние 10 лет акции FCNTX превзошли акции FHLC по среднегодовой доходности: 17.84% против 10.21% соответственно.

FCNTX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.92%
С начала года
7.10%
6 месяцев
6.40%
1 год
17.14%
3 года*
25.84%
5 лет*
14.08%
10 лет*
17.84%

FHLC

1 день
0.32%
1 месяц
8.52%
С начала года
5.90%
6 месяцев
5.08%
1 год
24.42%
3 года*
8.94%
5 лет*
5.64%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCNTX и FHLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCNTX
Fidelity Contrafund		7.10%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		5.90%15.42%2.48%2.58%-5.55%20.39%18.13%21.94%4.71%23.34%

Correlation

The correlation between FCNTX and FHLC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.66

Over the past year, the correlation between FCNTX and FHLC has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FCNTX и FHLC

Секторы
FCNTX
FHLC

Технологии

25.5%
0.1%

Коммуникационные услуги

20.8%

-

Финансовые услуги

15.5%
0.0%

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Здравоохранение

7.4%
99.7%

Промышленность

5.8%
0.0%

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Коммунальные услуги

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Энергетика

1.6%

-

Недвижимость

0.3%

-

Технологии

FCNTX
25.5%
FHLC
0.1%

Коммуникационные услуги

FCNTX
20.8%
FHLC

-

Финансовые услуги

FCNTX
15.5%
FHLC
0.0%

Потребительский циклический сектор

FCNTX
10.3%
FHLC

-

Здравоохранение

FCNTX
7.4%
FHLC
99.7%

Промышленность

FCNTX
5.8%
FHLC
0.0%

Потребительский защитный сектор

FCNTX
3.0%
FHLC

-

Коммунальные услуги

FCNTX
1.8%
FHLC

-

Сырьевые материалы

FCNTX
1.7%
FHLC

-

Энергетика

FCNTX
1.6%
FHLC

-

Недвижимость

FCNTX
0.3%
FHLC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Contrafund

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FOCPXFCNTX с FDGFXFCNTX с VPMAXFCNTX с SCHD
Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с VHTFHLC с XLVFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с IXJFHLC с VOO

Доходность на риск

FCNTX vs. FHLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNTX c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund (FCNTX) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCNTXFHLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.63

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.50

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.36

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

5.84

+0.75

FCNTX vs. FHLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNTX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHLC равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNTX и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCNTX и FHLC

Максимальная просадка FCNTX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNTX и FHLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCNTXFHLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-28.76%

-20.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-10.38%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.75%

-16.87%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-17.73%

-14.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

-28.76%

-3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

0.00%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-5.18%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

4.19%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNTX и FHLC

Fidelity Contrafund (FCNTX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что FCNTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCNTXFHLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

5.63%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

10.99%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

15.07%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

15.10%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

16.82%

+2.89%

Сравнение комиссий FCNTX и FHLC

FCNTX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNTX и FHLC

Дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности FHLC в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.36%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.31%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%

Часто задаваемые вопросы

FCNTX and FHLC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCNTX has higher volatility (6.47%) compared to FHLC (5.63%). In terms of maximum drawdown, FCNTX dropped -49.19% vs FHLC's -28.76%.

FHLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCNTX и FHLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор