PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNTX с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCNTX с ARKK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FCNTX (Fidelity Contrafund) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both funds - FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. Over the past 10 years, FCNTX returned 17.48%/yr vs 15.57%/yr for ARKK. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCNTX charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности FCNTX и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund (FCNTX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCNTX показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции FCNTX превзошли акции ARKK по среднегодовой доходности: 17.48% против 15.57% соответственно.

FCNTX

1 день
1.81%
1 месяц
-0.15%
С начала года
6.65%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.59%
3 года*
26.12%
5 лет*
14.41%
10 лет*
17.48%

ARKK

1 день
0.25%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-5.90%
1 год
21.98%
3 года*
19.87%
5 лет*
-7.96%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCNTX и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCNTX
Fidelity Contrafund		6.65%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%
ARKK
ARK Innovation ETF		-1.65%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between FCNTX and ARKK is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г.

0.71

The correlation between FCNTX and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCNTX и ARKK

Секторы
FCNTX
ARKK

Технологии

27.0%
26.4%

Коммуникационные услуги

21.2%
10.9%

Финансовые услуги

13.8%
15.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
13.7%

Здравоохранение

9.2%
27.4%

Промышленность

8.6%
6.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Энергетика

3.6%

-

Сырьевые материалы

2.1%

-

Коммунальные услуги

0.5%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

FCNTX
27.0%
ARKK
26.4%

Коммуникационные услуги

FCNTX
21.2%
ARKK
10.9%

Финансовые услуги

FCNTX
13.8%
ARKK
15.4%

Потребительский циклический сектор

FCNTX
10.1%
ARKK
13.7%

Здравоохранение

FCNTX
9.2%
ARKK
27.4%

Промышленность

FCNTX
8.6%
ARKK
6.3%

Потребительский защитный сектор

FCNTX
3.7%
ARKK

-

Энергетика

FCNTX
3.6%
ARKK

-

Сырьевые материалы

FCNTX
2.1%
ARKK

-

Коммунальные услуги

FCNTX
0.5%
ARKK

-

Недвижимость

FCNTX
0.1%
ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Contrafund

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FOCPXFCNTX с FDGFXFCNTX с SCHDFCNTX с VPMAX
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

FCNTX vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNTX c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund (FCNTX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCNTXARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
0.61

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
1.06

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.12

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

0.70

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

1.53

+6.27

FCNTX vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNTX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNTX и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCNTX и ARKK

Максимальная просадка FCNTX за все время составила -49.19%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNTX и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCNTXARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-80.97%

+31.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-31.35%

+20.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.75%

-39.56%

+19.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-77.23%

+44.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

-80.97%

+48.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-51.01%

+48.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-30.16%

+22.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

14.39%

-11.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNTX и ARKK

Текущая волатильность для Fidelity Contrafund (FCNTX) составляет 5.07%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что FCNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCNTXARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

11.81%

-6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

26.30%

-15.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

36.28%

-21.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

46.40%

-27.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

40.34%

-20.63%

Сравнение комиссий FCNTX и ARKK

FCNTX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNTX и ARKK

Дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.38%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Часто задаваемые вопросы

FCNTX and ARKK have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (11.81%) compared to FCNTX (5.07%). In terms of maximum drawdown, FCNTX dropped -49.19% vs ARKK's -80.97%.

FCNTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCNTX и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор