PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNKX с VWIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCNKX с VWIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCNKX (Fidelity Contrafund) and VWIAX (Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FCNKX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while VWIAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 10 years, FCNKX returned 17.98%/yr vs 5.85%/yr for VWIAX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCNKX charges 0.74%/yr vs 0.16%/yr for VWIAX.

Доходность

Сравнение доходности FCNKX и VWIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund (FCNKX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCNKX показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у VWIAX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции FCNKX превзошли акции VWIAX по среднегодовой доходности: 17.98% против 5.85% соответственно.

FCNKX

1 день
0.80%
1 месяц
4.17%
С начала года
8.63%
6 месяцев
10.39%
1 год
23.97%
3 года*
27.56%
5 лет*
15.51%
10 лет*
17.98%

VWIAX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.64%
С начала года
3.28%
6 месяцев
3.41%
1 год
10.74%
3 года*
8.83%
5 лет*
4.07%
10 лет*
5.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCNKX и VWIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCNKX
Fidelity Contrafund		8.63%21.88%36.08%39.50%-27.44%24.66%32.50%30.18%-2.27%32.20%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		3.28%11.08%5.92%7.07%-9.04%8.55%8.52%16.47%-2.49%9.37%

Correlation

The correlation between FCNKX and VWIAX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2008 г.

0.63

Over the past year, the correlation between FCNKX and VWIAX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Contrafund

Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FCNKX:
FCNKX с SPYFCNKX с QQQFCNKX с FXAIXFCNKX с FLCNXFCNKX с VOOFCNKX с VFIAXFCNKX с FNILX
Часто сравнивают с VWIAX:
VWIAX с VWENXVWIAX с VBIAXVWIAX с VEIRXVWIAX с SCHDVWIAX с SPMOVWIAX с VTSAXVWIAX с PRWCX

Доходность на риск

FCNKX vs. VWIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNKX
Ранг доходности на риск FCNKX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNKX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNKX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNKX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNKX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNKX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VWIAX
Ранг доходности на риск VWIAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNKX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund (FCNKX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCNKXVWIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.17

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.14

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.68

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

10.10

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCNKX vs. VWIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNKX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWIAX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNKX и VWIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCNKXVWIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.17

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.59

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.85

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.93

-0.26

Просадки

Сравнение просадок FCNKX и VWIAX

Максимальная просадка FCNKX за все время составила -46.44%, что больше максимальной просадки VWIAX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNKX и VWIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCNKXVWIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.44%

-21.64%

-24.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-4.15%

-7.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-6.96%

-12.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.77%

-15.26%

-16.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.77%

-17.41%

-14.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.30%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-2.22%

-5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.10%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNKX и VWIAX

Fidelity Contrafund (FCNKX) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что FCNKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCNKXVWIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

1.62%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

3.86%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

5.13%

+8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

6.97%

+12.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

6.92%

+12.73%

Сравнение комиссий FCNKX и VWIAX

FCNKX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VWIAX в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNKX и VWIAX

Дивидендная доходность FCNKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности VWIAX в 7.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNKX
Fidelity Contrafund		4.28%5.18%4.28%4.31%13.69%10.77%8.00%4.15%9.14%6.09%3.92%4.47%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		7.78%7.93%6.69%4.80%7.75%6.11%4.37%4.00%7.64%3.25%4.07%5.66%

Часто задаваемые вопросы

FCNKX and VWIAX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCNKX has higher volatility (3.25%) compared to VWIAX (1.62%). In terms of maximum drawdown, FCNKX dropped -46.44% vs VWIAX's -21.64%.

VWIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCNKX и VWIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор