Сравнение FCMVX с FSLSX
FCMVX (Fidelity Mid Cap Value K6 Fund) and FSLSX (Fidelity Value Strategies Fund) are both Mid Cap Value Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FCMVX returned 24.18%/yr vs 9.06%/yr for FSLSX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FCMVX charges 0.45%/yr vs 0.86%/yr for FSLSX.
Доходность
Сравнение доходности FCMVX и FSLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCMVX показывает доходность 19.80%, что значительно ниже, чем у FSLSX с доходностью 21.19%.
FCMVX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 19.80%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 38.86%
- 3 года*
- 44.29%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- —
FSLSX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 21.19%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 30.57%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 11.44%
Сравнение доходности по годам FCMVX и FSLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCMVX Fidelity Mid Cap Value K6 Fund | 19.80% | 12.62% | 87.16% | 23.07% | -10.26% | 34.12% | 0.52% | 23.65% | -18.69% | 12.67% |
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 21.19% | 0.24% | 9.25% | 20.54% | -7.37% | 33.32% | 8.24% | 34.54% | -16.90% | 9.46% |
Correlation
The correlation between FCMVX and FSLSX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2017 г. | 0.96 |
The correlation between FCMVX and FSLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCMVX vs. FSLSX — Ранг доходности на риск
FCMVX
FSLSX
Сравнение FCMVX c FSLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCMVX | FSLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.30 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 3.09 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.47 | 10.09 | +4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCMVX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 1.62 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.44 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.54 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок FCMVX и FSLSX
Максимальная просадка FCMVX за все время составила -44.63%, что меньше максимальной просадки FSLSX в -69.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMVX и FSLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCMVX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.63% | -69.87% | +25.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -9.79% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.56% | -26.81% | -11.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.56% | -26.81% | -11.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -8.28% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.99% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCMVX и FSLSX
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что FCMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCMVX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 4.09% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 14.49% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 18.77% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.58% | 20.50% | +40.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.78% | 21.92% | +25.86% |
Сравнение комиссий FCMVX и FSLSX
FCMVX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FSLSX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCMVX и FSLSX
Дивидендная доходность FCMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, тогда как FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCMVX Fidelity Mid Cap Value K6 Fund | 4.13% | 6.68% | 76.67% | 1.29% | 1.68% | 1.39% | 2.19% | 1.68% | 2.99% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 10.41% | 2.49% | 2.13% | 7.29% | 0.84% | 4.84% | 14.59% | 6.57% | 19.71% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FCMVX and FSLSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FCMVX has higher volatility (4.64%) compared to FSLSX (4.09%). In terms of maximum drawdown, FCMVX dropped -44.63% vs FSLSX's -69.87%.
FCMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCMVX и FSLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор