PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCMO.NEO с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCMO.NEO с VFMO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FCMO.NEO (Fidelity US Momentum ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both Momentum funds. FCMO.NEO is passively managed, while VFMO is actively managed. Over the past 5 years, FCMO.NEO returned 18.80%/yr vs 17.73%/yr for VFMO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. FCMO.NEO charges 0.38%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности FCMO.NEO и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FCMO.NEO торгуется в CAD, в то время как VFMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FCMO.NEO показывает доходность 22.59%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 33.19%.

FCMO.NEO

1 день
0.69%
1 месяц
1.73%
С начала года
22.59%
6 месяцев
20.33%
1 год
35.70%
3 года*
33.66%
5 лет*
18.80%
10 лет*
—

VFMO

1 день
2.23%
1 месяц
7.55%
С начала года
33.19%
6 месяцев
29.51%
1 год
51.87%
3 года*
32.25%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCMO.NEO и VFMO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		22.59%13.77%53.26%13.09%-14.21%16.13%-61.16%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		33.19%12.04%36.82%13.48%-7.32%19.10%28.92%

Correlation

The correlation between FCMO.NEO and VFMO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.50

The correlation between FCMO.NEO and VFMO shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Momentum ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с FCMO.NEO:
FCMO.NEO с VFV.TOFCMO.NEO с SPMOFCMO.NEO с VMO.TOFCMO.NEO с FCUV.TOFCMO.NEO с FDMOFCMO.NEO с FCCV.TOFCMO.NEO с FGEP.TO
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

FCMO.NEO vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCMO.NEO
Ранг доходности на риск FCMO.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMO.NEO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMO.NEO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMO.NEO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMO.NEO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMO.NEO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCMO.NEO c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCMO.NEOVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.28

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.93

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

4.74

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

16.21

-5.11

FCMO.NEO vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCMO.NEO на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMO равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCMO.NEO и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCMO.NEO и VFMO

Максимальная просадка FCMO.NEO за все время составила -67.39%, что больше максимальной просадки VFMO в -31.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMO.NEO и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCMO.NEOVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.39%

-31.67%

-35.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-11.00%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.82%

-24.08%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-24.08%

-2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-0.10%

-6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.13%

-6.35%

-42.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.21%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FCMO.NEO и VFMO

Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеют волатильность 8.72% и 8.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCMO.NEOVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

8.71%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

18.08%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

22.92%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

22.69%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

24.46%

+8.22%

Сравнение комиссий FCMO.NEO и VFMO

FCMO.NEO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCMO.NEO и VFMO

Дивидендная доходность FCMO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности VFMO в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		0.30%0.36%0.25%0.00%0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.57%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%

Часто задаваемые вопросы

FCMO.NEO and VFMO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.38% for FCMO.NEO.

They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for FCMO.NEO and 0.13% for VFMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCMO.NEO и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор