PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCMO.NEO с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCMO.NEO с VFMO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO).

FCMO.NEO и VFMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCMO.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. VFMO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FCMO.NEO и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCMO.NEO и VFMO

2026 (YTD)20252024
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		1.46%14.07%26.59%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		6.61%12.01%16.18%
Разные валюты инструментов

FCMO.NEO торгуется в CAD, в то время как VFMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FCMO.NEO показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 6.14%.

FCMO.NEO

1 день
0.57%
1 месяц
-0.86%
С начала года
1.46%
6 месяцев
-0.15%
1 год
19.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.15%
С начала года
6.14%
6 месяцев
3.30%
1 год
27.36%
3 года*
23.27%
5 лет*
13.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Momentum ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с FCMO.NEO:
FCMO.NEO с VFV.TOFCMO.NEO с SPMOFCMO.NEO с VMO.TOFCMO.NEO с FDMOFCMO.NEO с FCUV.TOFCMO.NEO с FGEP.TOFCMO.NEO с FRNW
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с QQQVFMO с AVUV

Сравнение комиссий FCMO.NEO и VFMO

FCMO.NEO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.

FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Доходность на риск

FCMO.NEO vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCMO.NEO
Ранг доходности на риск FCMO.NEO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMO.NEO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMO.NEO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMO.NEO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMO.NEO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMO.NEO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCMO.NEO c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCMO.NEOVFMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.12

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.58

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.21

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

7.42

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCMO.NEO vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCMO.NEO на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMO равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCMO.NEO и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCMO.NEOVFMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.12

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.70

+0.32

Корреляция

Корреляция между FCMO.NEO и VFMO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCMO.NEO и VFMO

Дивидендная доходность FCMO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности VFMO в 0.74%

TTM20252024202320222021202020192018
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		0.36%0.36%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.74%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%

Просадки

Сравнение просадок FCMO.NEO и VFMO

Максимальная просадка FCMO.NEO за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки VFMO в -30.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMO.NEO и VFMO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCMO.NEOVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-36.77%

+15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-10.98%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-4.65%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-7.91%

+4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.48%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FCMO.NEO и VFMO

Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеют волатильность 8.78% и 9.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCMO.NEOVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

9.16%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

17.47%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

24.65%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

19.60%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

21.55%

-0.89%