Сравнение FCLSX с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
FCLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FCLSX и SVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCLSX и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCLSX Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund | -0.41% | 21.45% | 18.16% | 20.51% | -17.74% | 8.70% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FCLSX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.
FCLSX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCLSX и SVOL
FCLSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Доходность на риск
FCLSX vs. SVOL — Ранг доходности на риск
FCLSX
SVOL
Сравнение FCLSX c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCLSX | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.08 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 0.43 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.06 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.16 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 0.53 | +7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCLSX | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.08 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.28 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между FCLSX и SVOL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLSX и SVOL
Дивидендная доходность FCLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности SVOL в 23.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCLSX Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund | 4.94% | 4.92% | 9.06% | 2.19% | 6.31% | 7.13% | 5.73% | 6.99% | 8.18% | 3.09% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCLSX и SVOL
Максимальная просадка FCLSX за все время составила -31.26%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLSX и SVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCLSX | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.26% | -33.50% | +2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -24.73% | +14.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -10.01% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -4.74% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 7.49% | -5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLSX и SVOL
Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что FCLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCLSX | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 4.20% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 13.82% | -5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 38.84% | -24.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 22.27% | -7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 22.27% | -6.48% |