PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCLSX с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCLSX с SVOL

Последнее обновление 15 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

FCLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCLSX или SVOL.

Корреляция

Корреляция между FCLSX и SVOL составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности FCLSX и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
18.08%
49.79%
FCLSX
SVOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCLSX:

1.37

SVOL:

0.75

Коэф-т Сортино

FCLSX:

1.89

SVOL:

1.07

Коэф-т Омега

FCLSX:

1.25

SVOL:

1.18

Коэф-т Кальмара

FCLSX:

2.17

SVOL:

1.00

Коэф-т Мартина

FCLSX:

6.57

SVOL:

5.34

Индекс Язвы

FCLSX:

2.34%

SVOL:

2.03%

Дневная вол-ть

FCLSX:

11.21%

SVOL:

14.57%

Макс. просадка

FCLSX:

-31.28%

SVOL:

-15.62%

Текущая просадка

FCLSX:

-1.35%

SVOL:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FCLSX показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 4.74%.

FCLSX

С начала года

5.19%

1 месяц

4.21%

6 месяцев

4.39%

1 год

13.19%

5 лет

6.45%

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

4.74%

1 месяц

3.49%

6 месяцев

2.99%

1 год

10.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FCLSX и SVOL

FCLSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
FCLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund
График комиссии FCLSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCLSX и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCLSX
Ранг риск-скорректированной доходности FCLSX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCLSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLSX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCLSX c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCLSX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.370.75
Коэффициент Сортино FCLSX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.891.07
Коэффициент Омега FCLSX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.18
Коэффициент Кальмара FCLSX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.171.00
Коэффициент Мартина FCLSX, с текущим значением в 6.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.575.34
FCLSX
SVOL

Показатель коэффициента Шарпа FCLSX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCLSX и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.37
0.75
FCLSX
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLSX и SVOL

Дивидендная доходность FCLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности SVOL в 16.09%

TTM20242023202220212020201920182017
FCLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund		2.13%2.24%2.07%2.93%2.09%1.55%2.21%2.45%1.55%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		16.09%16.79%16.37%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCLSX и SVOL

Максимальная просадка FCLSX за все время составила -31.28%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLSX и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.35%
0
FCLSX
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности FCLSX и SVOL

Текущая волатильность для Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) составляет 2.82%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что FCLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.82%
3.23%
FCLSX
SVOL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab