PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCLSX с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCLSX с SVOL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

FCLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FCLSX и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCLSX и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
FCLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund		-0.41%21.45%18.16%20.51%-17.74%8.70%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-7.62%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.25%

Доходность по периодам

С начала года, FCLSX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.

FCLSX

1 день
2.67%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
2.58%
1 год
20.01%
3 года*
17.08%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—

SVOL

1 день
0.33%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-7.62%
6 месяцев
-5.90%
1 год
3.26%
3 года*
6.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с FCLSX:
FCLSX с FDFIXFCLSX с FBIFXFCLSX с TRRDXFCLSX с FGRIXFCLSX с FXAIXFCLSX с FIKFXFCLSX с FSKAX
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с IVOLSVOL с ZVOLSVOL с SCHD

Сравнение комиссий FCLSX и SVOL

FCLSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
FCLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund

Доходность на риск

FCLSX vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCLSX
Ранг доходности на риск FCLSX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLSX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCLSX c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCLSXSVOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.08

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

0.43

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.06

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

0.16

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

0.53

+7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCLSX vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCLSX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCLSX и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCLSXSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.08

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.28

+0.41

Корреляция

Корреляция между FCLSX и SVOL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLSX и SVOL

Дивидендная доходность FCLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности SVOL в 23.07%

TTM202520242023202220212020201920182017
FCLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund		4.94%4.92%9.06%2.19%6.31%7.13%5.73%6.99%8.18%3.09%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		23.07%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCLSX и SVOL

Максимальная просадка FCLSX за все время составила -31.26%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLSX и SVOL.

Загрузка...

Показатели просадок

FCLSXSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.26%

-33.50%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-24.73%

+14.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-10.01%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-4.74%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

7.49%

-5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FCLSX и SVOL

Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что FCLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCLSXSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

4.20%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

13.82%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

38.84%

-24.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

22.27%

-7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

22.27%

-6.48%