PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCLSX с FGRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCLSX с FGRIX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX).

FCLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г.. FGRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCLSX или FGRIX.

Корреляция

Корреляция между FCLSX и FGRIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FCLSX и FGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCLSX:

0.47

FGRIX:

0.43

Коэф-т Сортино

FCLSX:

0.69

FGRIX:

0.71

Коэф-т Омега

FCLSX:

1.10

FGRIX:

1.10

Коэф-т Кальмара

FCLSX:

0.44

FGRIX:

0.45

Коэф-т Мартина

FCLSX:

1.72

FGRIX:

1.72

Индекс Язвы

FCLSX:

3.82%

FGRIX:

4.41%

Дневная вол-ть

FCLSX:

15.59%

FGRIX:

17.90%

Макс. просадка

FCLSX:

-31.28%

FGRIX:

-66.71%

Текущая просадка

FCLSX:

-2.87%

FGRIX:

-2.68%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCLSX показывает доходность 3.57%, а FGRIX немного выше – 3.62%.

FCLSX

С начала года

3.57%

1 месяц

7.72%

6 месяцев

-0.72%

1 год

7.21%

5 лет

10.45%

10 лет

N/A

FGRIX

С начала года

3.62%

1 месяц

10.21%

6 месяцев

-1.36%

1 год

7.66%

5 лет

15.71%

10 лет

9.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FCLSX и FGRIX

FCLSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FGRIX в 0.57%.

FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio
FCLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCLSX и FGRIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCLSX
Ранг риск-скорректированной доходности FCLSX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCLSX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLSX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLSX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLSX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
FGRIX
Ранг риск-скорректированной доходности FGRIX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGRIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCLSX c FGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCLSX на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGRIX равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCLSX и FGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLSX и FGRIX

Дивидендная доходность FCLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности FGRIX в 6.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund		2.21%2.24%2.07%2.93%2.09%1.55%2.21%2.45%1.55%0.00%0.00%0.00%
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		6.56%6.80%3.93%3.43%6.02%3.61%2.85%3.39%1.52%1.80%2.04%1.72%

Просадки

Сравнение просадок FCLSX и FGRIX

Максимальная просадка FCLSX за все время составила -31.28%, что меньше максимальной просадки FGRIX в -66.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLSX и FGRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FCLSX и FGRIX

Текущая волатильность для Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) составляет 4.17%, в то время как у Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что FCLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...