Сравнение FCLSX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
FCLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FCLSX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCLSX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCLSX Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund | -0.41% | 21.45% | 18.16% | 20.51% | -17.74% | 16.91% | 18.37% | 25.92% | -8.31% | 10.11% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 1.98% |
Доходность по периодам
С начала года, FCLSX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.
FCLSX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCLSX и TDIFX
FCLSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FCLSX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
FCLSX
TDIFX
Сравнение FCLSX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCLSX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.47 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.07 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.47 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 6.12 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCLSX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.47 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.84 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.00 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между FCLSX и TDIFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLSX и TDIFX
Дивидендная доходность FCLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCLSX Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund | 4.94% | 4.92% | 9.06% | 2.19% | 6.31% | 7.13% | 5.73% | 6.99% | 8.18% | 3.09% | 0.00% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок FCLSX и TDIFX
Максимальная просадка FCLSX за все время составила -31.26%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLSX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCLSX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.26% | -12.21% | -19.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -2.84% | -7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.30% | -12.21% | -15.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -1.83% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -1.77% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 0.84% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLSX и TDIFX
Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FCLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCLSX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 1.51% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 2.32% | +6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 4.34% | +10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 5.89% | +8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 5.05% | +10.74% |