PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCLSX с TRRDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCLSX с TRRDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) и T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX).

FCLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г.. TRRDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FCLSX и TRRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) и T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCLSX и TRRDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund		0.48%21.45%18.16%20.51%-17.74%16.91%18.37%25.92%-8.31%10.11%
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		-0.09%12.53%13.15%19.60%-18.77%16.52%18.10%24.71%-7.41%9.23%

Доходность по периодам

С начала года, FCLSX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у TRRDX с доходностью -0.09%.

FCLSX

1 день
0.89%
1 месяц
-2.51%
С начала года
0.48%
6 месяцев
3.21%
1 год
20.42%
3 года*
17.43%
5 лет*
9.39%
10 лет*
—

TRRDX

1 день
0.82%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-2.11%
1 год
11.12%
3 года*
12.78%
5 лет*
6.14%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund

T. Rowe Price Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с FCLSX:
FCLSX с FDFIXFCLSX с SVOLFCLSX с FBIFXFCLSX с FGRIXFCLSX с FXAIXFCLSX с FIKFXFCLSX с TDIFX
Часто сравнивают с TRRDX:
TRRDX с TRRJXTRRDX с TRRCXTRRDX с VOOTRRDX с VTITRRDX с SCHDTRRDX с PRWCXTRRDX с EPGAX

Сравнение комиссий FCLSX и TRRDX

FCLSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TRRDX в 0.61%.

TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund
FCLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund

Доходность на риск

FCLSX vs. TRRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCLSX
Ранг доходности на риск FCLSX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLSX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLSX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLSX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLSX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TRRDX
Ранг доходности на риск TRRDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRDX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRDX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRDX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCLSX c TRRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) и T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCLSXTRRDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.80

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.20

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

0.92

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

3.95

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCLSX vs. TRRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCLSX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа TRRDX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCLSX и TRRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCLSXTRRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.80

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.44

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.57

+0.14

Корреляция

Корреляция между FCLSX и TRRDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLSX и TRRDX

Дивидендная доходность FCLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, тогда как TRRDX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund		4.89%4.92%9.06%2.19%6.31%7.13%5.73%6.99%8.18%3.09%0.00%0.00%
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		0.00%0.00%2.26%5.60%8.92%7.92%4.96%6.10%9.51%3.96%3.36%4.61%

Просадки

Сравнение просадок FCLSX и TRRDX

Максимальная просадка FCLSX за все время составила -31.26%, что меньше максимальной просадки TRRDX в -53.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLSX и TRRDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCLSXTRRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.26%

-53.50%

+22.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-8.88%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.30%

-27.26%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-5.84%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-6.58%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.76%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FCLSX и TRRDX

Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что FCLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCLSXTRRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

5.30%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

9.19%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

15.05%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

14.11%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

14.60%

+1.19%