PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCLSX с TRRDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCLSX с TRRDX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) и T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX).

FCLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г.. TRRDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCLSX или TRRDX.

Корреляция

Корреляция между FCLSX и TRRDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FCLSX и TRRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) и T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCLSX:

0.47

TRRDX:

0.58

Коэф-т Сортино

FCLSX:

0.69

TRRDX:

0.90

Коэф-т Омега

FCLSX:

1.10

TRRDX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FCLSX:

0.44

TRRDX:

0.43

Коэф-т Мартина

FCLSX:

1.72

TRRDX:

2.57

Индекс Язвы

FCLSX:

3.82%

TRRDX:

3.31%

Дневная вол-ть

FCLSX:

15.59%

TRRDX:

14.89%

Макс. просадка

FCLSX:

-31.28%

TRRDX:

-56.43%

Текущая просадка

FCLSX:

-2.87%

TRRDX:

-8.04%

Доходность по периодам

С начала года, FCLSX показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у TRRDX с доходностью 3.79%.

FCLSX

С начала года

3.57%

1 месяц

7.72%

6 месяцев

-0.72%

1 год

7.21%

5 лет

10.45%

10 лет

N/A

TRRDX

С начала года

3.79%

1 месяц

8.26%

6 месяцев

0.43%

1 год

8.52%

5 лет

7.37%

10 лет

3.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FCLSX и TRRDX

FCLSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TRRDX в 0.61%.

TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund
FCLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCLSX и TRRDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCLSX
Ранг риск-скорректированной доходности FCLSX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCLSX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLSX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLSX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLSX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
TRRDX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRDX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRDX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRDX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCLSX c TRRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) и T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCLSX на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRRDX равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCLSX и TRRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLSX и TRRDX

Дивидендная доходность FCLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности TRRDX в 2.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund		2.21%2.24%2.07%2.93%2.09%1.55%2.21%2.45%1.55%0.00%0.00%0.00%
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		2.18%2.26%5.60%8.92%7.92%4.96%6.10%9.51%3.96%4.74%6.02%5.27%

Просадки

Сравнение просадок FCLSX и TRRDX

Максимальная просадка FCLSX за все время составила -31.28%, что меньше максимальной просадки TRRDX в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLSX и TRRDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FCLSX и TRRDX

Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что FCLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...