PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCLSX с TRRDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCLSX с TRRDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCLSX (Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund) and TRRDX (T. Rowe Price Retirement 2040 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FCLSX returned 10.62%/yr vs 7.23%/yr for TRRDX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FCLSX charges 0.00%/yr vs 0.61%/yr for TRRDX.

Доходность

Сравнение доходности FCLSX и TRRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) и T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCLSX показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у TRRDX с доходностью 9.77%.

FCLSX

1 день
-0.57%
1 месяц
3.28%
С начала года
11.86%
6 месяцев
13.00%
1 год
27.01%
3 года*
20.70%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—

TRRDX

1 день
-0.63%
1 месяц
2.75%
С начала года
9.77%
6 месяцев
5.56%
1 год
17.41%
3 года*
15.37%
5 лет*
7.23%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCLSX и TRRDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund		11.86%21.45%18.16%20.51%-17.74%16.91%18.37%25.92%-8.31%10.11%
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		9.77%12.53%13.15%19.60%-18.77%16.52%18.10%24.71%-7.41%9.23%

Correlation

The correlation between FCLSX and TRRDX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г.

0.95

The correlation between FCLSX and TRRDX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund

T. Rowe Price Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с FCLSX:
FCLSX с FDFIXFCLSX с FGRIXFCLSX с FBIFXFCLSX с SVOLFCLSX с FXAIXFCLSX с FRAMXFCLSX с TDIFX
Часто сравнивают с TRRDX:
TRRDX с TRRJXTRRDX с TRRCXTRRDX с VOOTRRDX с VTITRRDX с SCHDTRRDX с PRWCXTRRDX с EPGAX

Доходность на риск

FCLSX vs. TRRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCLSX
Ранг доходности на риск FCLSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLSX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLSX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TRRDX
Ранг доходности на риск TRRDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRDX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRDX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRDX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCLSX c TRRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) и T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCLSXTRRDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.60

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.23

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.31

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.05

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.19

8.26

+5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCLSX vs. TRRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCLSX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа TRRDX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCLSX и TRRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCLSXTRRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.60

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.52

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.59

+0.19

Просадки

Сравнение просадок FCLSX и TRRDX

Максимальная просадка FCLSX за все время составила -31.26%, что меньше максимальной просадки TRRDX в -53.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLSX и TRRDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCLSXTRRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.26%

-53.50%

+22.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-8.88%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.16%

-14.03%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.30%

-27.26%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.63%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-6.54%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.18%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FCLSX и TRRDX

Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что FCLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCLSXTRRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.25%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

9.52%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.35%

11.40%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

14.15%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

14.62%

+1.13%

Сравнение комиссий FCLSX и TRRDX

FCLSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TRRDX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLSX и TRRDX

Дивидендная доходность FCLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, тогда как TRRDX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund		7.83%4.92%9.06%2.19%6.31%7.13%5.73%6.99%8.18%3.09%0.00%0.00%
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		0.00%0.00%2.26%5.60%8.92%7.92%4.96%6.10%9.51%3.96%3.36%4.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FCLSX and TRRDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCLSX has higher volatility (3.81%) compared to TRRDX (3.25%). In terms of maximum drawdown, FCLSX dropped -31.26% vs TRRDX's -53.50%.

FCLSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCLSX и TRRDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор