Сравнение FCLD с MSFT

С начала года, FCLD показывает доходность -8.71%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.28%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCLD на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCLD и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FCLD и MSFT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FCLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности MSFT в 0.94%

Максимальная просадка FCLD за все время составила -50.85%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLD и MSFT.

Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что FCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.