PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCLD с GGME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCLD и GGME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) и Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCLD и GGME


2026 (YTD)20252024202320222021
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF
-7.04%8.19%21.80%53.05%-41.32%-1.32%
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF
-13.95%16.39%32.67%23.76%-36.43%-7.82%

Доходность по периодам

С начала года, FCLD показывает доходность -7.04%, что значительно выше, чем у GGME с доходностью -13.95%.


FCLD

1 день
1.82%
1 месяц
-0.27%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-5.64%
1 год
14.75%
3 года*
16.82%
5 лет*
10 лет*

GGME

1 день
0.46%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-13.95%
6 месяцев
-19.97%
1 год
2.30%
3 года*
14.46%
5 лет*
0.67%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Cloud Computing ETF

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

Сравнение комиссий FCLD и GGME

FCLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GGME в 0.60%.


Доходность на риск

FCLD vs. GGME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCLD
Ранг доходности на риск FCLD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина

GGME
Ранг доходности на риск GGME: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGME: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGME: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGME: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGME: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGME: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCLD c GGME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) и Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCLDGGMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.10

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

0.32

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.04

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

0.12

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

0.30

+2.15

FCLD vs. GGME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCLD на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа GGME равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCLD и GGME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCLDGGMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.10

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.29

-0.23

Корреляция

Корреляция между FCLD и GGME составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLD и GGME

Дивидендная доходность FCLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности GGME в 0.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF
0.03%0.03%0.13%0.17%0.26%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF
0.15%0.17%0.08%2.31%0.76%0.39%0.38%0.50%0.93%0.33%0.16%1.11%

Просадки

Сравнение просадок FCLD и GGME

Максимальная просадка FCLD за все время составила -50.85%, что меньше максимальной просадки GGME в -69.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLD и GGME.


Загрузка...

Показатели просадок


FCLDGGMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.85%

-69.13%

+18.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.53%

-25.23%

+6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.09%

-22.23%

+9.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.13%

-14.56%

-6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.61%

9.90%

-3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FCLD и GGME

Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что FCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FCLDGGMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

6.80%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.65%

14.41%

+5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.17%

24.27%

+7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.24%

24.09%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.24%

23.05%

+7.19%