Сравнение FCLD с GGME
FCLD (Fidelity Cloud Computing ETF) and GGME (Invesco Next Gen Media and Gaming ETF) are both Technology Equities funds - FCLD tracks the Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross while GGME tracks the STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, FCLD returned 25.37%/yr vs 20.67%/yr for GGME. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCLD charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for GGME.
Доходность
Сравнение доходности FCLD и GGME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCLD показывает доходность 24.92%, что значительно выше, чем у GGME с доходностью -1.63%.
FCLD
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 24.92%
- 6 месяцев
- 23.38%
- 1 год
- 32.25%
- 3 года*
- 25.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGME
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение доходности по годам FCLD и GGME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 24.92% | 8.19% | 21.80% | 53.05% | -41.32% | -1.59% |
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | -1.63% | 16.39% | 32.67% | 23.76% | -36.43% | -6.22% |
Correlation
The correlation between FCLD and GGME is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.78 |
The correlation between FCLD and GGME has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCLD vs. GGME — Ранг доходности на риск
FCLD
GGME
Сравнение FCLD c GGME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) и Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCLD | GGME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.00 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -0.06 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | -0.13 | +4.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCLD и GGME
Максимальная просадка FCLD за все время составила -50.85%, что меньше максимальной просадки GGME в -69.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLD и GGME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCLD | GGME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.85% | -69.13% | +18.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.48% | -25.23% | +7.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.80% | -25.23% | -9.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -11.11% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.35% | -14.52% | -5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 11.41% | -4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLD и GGME
Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) имеет более высокую волатильность в 12.65% по сравнению с Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что FCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCLD | GGME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.65% | 8.23% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 16.02% | +7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.38% | 19.78% | +8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.54% | 24.36% | +6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.54% | 23.22% | +7.32% |
Сравнение комиссий FCLD и GGME
FCLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GGME в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLD и GGME
Дивидендная доходность FCLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности GGME в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 0.01% | 0.03% | 0.13% | 0.17% | 0.26% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 0.02% | 0.17% | 0.08% | 2.31% | 0.76% | 0.39% | 0.38% | 0.50% | 0.93% | 0.33% | 0.16% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
FCLD and GGME have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCLD has higher volatility (12.65%) compared to GGME (8.23%). In terms of maximum drawdown, FCLD dropped -50.85% vs GGME's -69.13%.
On 3-year performance, FCLD leads with 25.37% vs 20.67% for GGME. On fees, FCLD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, GGME has been the lower-risk option at 8.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FCLD has performed better with a 25.37% return vs 20.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FCLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for GGME.
GGME has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.01% for FCLD.
FCLD tracks Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross, while GGME tracks STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for FCLD and 0.60% for GGME.
FCLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCLD и GGME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор