Сравнение FCIRX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fiera Capital International Equity Fund (FCIRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FCIRX управляется Fiera Capital. Фонд был запущен 28 сент. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCIRX или VOO.
Основные характеристики
| FCIRX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.29% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 20.00% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 8.34% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.97% | 16.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.40 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 6.82 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 2.93% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.27% | 12.34% |
| Макс. просадка | -32.05% | -33.99% |
| Текущая просадка | -6.28% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FCIRX и VOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FCIRX и VOO
С начала года, FCIRX показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCIRX и VOO
FCIRX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCIRX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiera Capital International Equity Fund (FCIRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCIRX и VOO
Дивидендная доходность FCIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIRX Fiera Capital International Equity Fund | 0.31% | 0.40% | 0.92% | 18.54% | 5.54% | 4.94% | 2.49% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FCIRX и VOO
Максимальная просадка FCIRX за все время составила -32.05%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIRX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCIRX и VOO
Текущая волатильность для Fiera Capital International Equity Fund (FCIRX) составляет 3.51%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что FCIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.