PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIRX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCIRX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fiera Capital International Equity Fund (FCIRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FCIRX управляется Fiera Capital. Фонд был запущен 28 сент. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FCIRX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fiera Capital International Equity Fund (FCIRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCIRX и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCIRX
Fiera Capital International Equity Fund		-7.07%11.12%4.39%19.73%-19.83%16.21%19.19%30.71%-8.02%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-10.35%

Доходность по периодам

С начала года, FCIRX показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

FCIRX

1 день
2.92%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-4.52%
1 год
2.57%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fiera Capital International Equity Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FCIRX:
FCIRX с GSINXFCIRX с TROSXFCIRX с VXUSFCIRX с FIVFXFCIRX с FIGFXFCIRX с FSOSXFCIRX с EPDPX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий FCIRX и VOO

FCIRX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

FCIRX
Fiera Capital International Equity Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

FCIRX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIRX
Ранг доходности на риск FCIRX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIRX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIRX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIRX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIRX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIRX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIRX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiera Capital International Equity Fund (FCIRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIRXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

1.01

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

1.53

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.55

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.38

7.31

-6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIRX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIRX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIRX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIRXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.01

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.71

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.83

-0.41

Корреляция

Корреляция между FCIRX и VOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIRX и VOO

Дивидендная доходность FCIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCIRX
Fiera Capital International Equity Fund		0.95%0.88%0.42%0.40%0.73%0.34%1.82%0.91%1.11%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FCIRX и VOO

Максимальная просадка FCIRX за все время составила -32.05%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIRX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCIRXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.05%

-33.99%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-11.98%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.05%

-24.52%

-7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-5.55%

-5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-3.72%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.55%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIRX и VOO

Fiera Capital International Equity Fund (FCIRX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FCIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCIRXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

5.34%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

9.47%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

18.11%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

16.82%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

17.99%

-0.45%