PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIRX с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCIRX с VXUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fiera Capital International Equity Fund (FCIRX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).

FCIRX управляется Fiera Capital. Фонд был запущен 28 сент. 2017 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FCIRX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fiera Capital International Equity Fund (FCIRX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCIRX и VXUS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCIRX
Fiera Capital International Equity Fund		-7.07%11.12%4.39%19.73%-19.83%16.21%19.19%30.71%-8.02%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		3.51%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-8.90%

Доходность по периодам

С начала года, FCIRX показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%.

FCIRX

1 день
2.92%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-4.52%
1 год
2.57%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—

VXUS

1 день
1.17%
1 месяц
-5.23%
С начала года
3.51%
6 месяцев
7.51%
1 год
29.24%
3 года*
15.95%
5 лет*
7.57%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fiera Capital International Equity Fund

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с FCIRX:
FCIRX с GSINXFCIRX с TROSXFCIRX с FIVFXFCIRX с FIGFXFCIRX с VOOFCIRX с FSOSXFCIRX с EPDPX
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Сравнение комиссий FCIRX и VXUS

FCIRX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

FCIRX
Fiera Capital International Equity Fund
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF

Доходность на риск

FCIRX vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIRX
Ранг доходности на риск FCIRX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIRX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIRX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIRX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIRX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIRX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIRX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiera Capital International Equity Fund (FCIRX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIRXVXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

1.71

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

2.33

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.35

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

2.63

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.38

10.05

-9.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIRX vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIRX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIRX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIRXVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.71

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.48

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.35

+0.07

Корреляция

Корреляция между FCIRX и VXUS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIRX и VXUS

Дивидендная доходность FCIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VXUS в 2.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCIRX
Fiera Capital International Equity Fund		0.95%0.88%0.42%0.40%0.73%0.34%1.82%0.91%1.11%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.93%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Просадки

Сравнение просадок FCIRX и VXUS

Максимальная просадка FCIRX за все время составила -32.05%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIRX и VXUS.

Загрузка...

Показатели просадок

FCIRXVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.05%

-35.97%

+3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-11.27%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.05%

-29.44%

-2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-7.26%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-8.29%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.95%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIRX и VXUS

Текущая волатильность для Fiera Capital International Equity Fund (FCIRX) составляет 6.08%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что FCIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCIRXVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

7.72%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

11.54%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

17.21%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

15.81%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

17.09%

+0.45%