PortfoliosLab logo
Сравнение FCIRX с FIVFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCIRX и FIVFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FCIRX и FIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fiera Capital International Equity Fund (FCIRX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.44%
-5.09%
FCIRX
FIVFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCIRX:

0.35

FIVFX:

0.28

Коэф-т Сортино

FCIRX:

0.58

FIVFX:

0.48

Коэф-т Омега

FCIRX:

1.07

FIVFX:

1.06

Коэф-т Кальмара

FCIRX:

0.48

FIVFX:

0.22

Коэф-т Мартина

FCIRX:

1.12

FIVFX:

1.12

Индекс Язвы

FCIRX:

4.08%

FIVFX:

3.61%

Дневная вол-ть

FCIRX:

13.28%

FIVFX:

14.60%

Макс. просадка

FCIRX:

-32.05%

FIVFX:

-66.32%

Текущая просадка

FCIRX:

-9.48%

FIVFX:

-12.69%

Доходность по периодам

С начала года, FCIRX показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у FIVFX с доходностью 4.03%.


FCIRX

С начала года

4.58%

1 месяц

-2.73%

6 месяцев

-3.36%

1 год

4.58%

5 лет

12.18%

10 лет

N/A

FIVFX

С начала года

4.03%

1 месяц

-6.51%

6 месяцев

-3.60%

1 год

4.03%

5 лет

3.90%

10 лет

5.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCIRX и FIVFX

FCIRX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FIVFX в 1.00%.


График комиссии FCIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.25%
График комиссии FIVFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FCIRX c FIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiera Capital International Equity Fund (FCIRX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FCIRX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.350.28
Коэффициент Сортино FCIRX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.580.48
Коэффициент Омега FCIRX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.071.06
Коэффициент Кальмара FCIRX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.480.22
Коэффициент Мартина FCIRX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.001.121.12
FCIRX
FIVFX

Показатель коэффициента Шарпа FCIRX на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIVFX равному 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIRX и FIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.35
0.28
FCIRX
FIVFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIRX и FIVFX

Дивидендная доходность FCIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как FIVFX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FCIRX
Fiera Capital International Equity Fund
0.41%0.40%0.92%18.54%5.54%4.94%2.49%0.90%0.00%0.00%0.00%
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund
0.00%0.38%0.05%0.00%0.17%0.58%0.47%0.33%0.68%1.98%6.09%

Просадки

Сравнение просадок FCIRX и FIVFX

Максимальная просадка FCIRX за все время составила -32.05%, что меньше максимальной просадки FIVFX в -66.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIRX и FIVFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.48%
-12.69%
FCIRX
FIVFX

Волатильность

Сравнение волатильности FCIRX и FIVFX

Текущая волатильность для Fiera Capital International Equity Fund (FCIRX) составляет 3.62%, в то время как у Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что FCIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.62%
5.27%
FCIRX
FIVFX