PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCGSX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCGSX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FCGSX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCGSX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-2.49%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, FCGSX показывает доходность -2.49%, что значительно выше, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции FCGSX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 21.96% против 8.72% соответственно.

FCGSX

1 день
4.44%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.86%
1 год
38.78%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.89%
10 лет*
21.96%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Growth Company Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FNCMXTVRIX с FBCGXTVRIX с MAFOXTVRIX с USNQXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий FCGSX и TVRIX

FCGSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

FCGSX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCGSX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCGSXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.97

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.43

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

1.48

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.43

6.06

+7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCGSX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCGSX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа TVRIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCGSX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCGSXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.97

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.33

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.49

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.55

+0.34

Корреляция

Корреляция между FCGSX и TVRIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCGSX и TVRIX

Дивидендная доходность FCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		10.74%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCGSX и TVRIX

Максимальная просадка FCGSX за все время составила -38.77%, примерно равная максимальной просадке TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGSX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCGSXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-39.36%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-8.45%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-24.87%

-13.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-39.36%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-9.20%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-6.10%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.06%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FCGSX и TVRIX

Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FCGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCGSXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

4.44%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

7.84%

+6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

12.61%

+11.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.69%

14.46%

+9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

17.80%

+5.39%