Сравнение FCG с XLEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Natural Gas ETF (FCG) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI).
FCG и XLEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE-Revere Natural Gas Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. XLEI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Energy Select Sector. Фонд был запущен 29 июл. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCG и XLEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCG и XLEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FCG First Trust Natural Gas ETF | 31.44% | -0.80% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 17.92% | 6.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FCG показывает доходность 31.44%, что значительно выше, чем у XLEI с доходностью 17.92%.
FCG
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 7.40%
- С начала года
- 31.44%
- 6 месяцев
- 29.47%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 21.20%
- 10 лет*
- 6.95%
XLEI
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 17.92%
- 6 месяцев
- 22.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCG и XLEI
FCG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.
Доходность на риск
FCG vs. XLEI — Ранг доходности на риск
FCG
XLEI
Сравнение FCG c XLEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Natural Gas ETF (FCG) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCG | XLEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCG | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 3.50 | -3.61 |
Корреляция
Корреляция между FCG и XLEI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCG и XLEI
Дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности XLEI в 13.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCG First Trust Natural Gas ETF | 2.09% | 2.86% | 2.76% | 3.25% | 3.04% | 1.73% | 3.82% | 2.87% | 1.46% | 1.56% | 1.70% | 4.79% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.66% | 10.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCG и XLEI
Максимальная просадка FCG за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки XLEI в -5.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCG и XLEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCG | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.20% | -5.31% | -91.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.50% | -3.02% | -70.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.30% | -0.95% | -64.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCG и XLEI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCG | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.59% | 11.73% | +20.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.84% | 11.73% | +22.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.29% | 11.73% | +26.56% |