Сравнение FCG с PBOG
FCG (First Trust Natural Gas ETF) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both exchange-traded funds - FCG is a Energy Equities fund tracking the ISE-Revere Natural Gas Index, while PBOG is a Oil & Gas fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FCG charges 0.60%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности FCG и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCG показывает доходность 27.71%, что значительно ниже, чем у PBOG с доходностью 32.22%.
FCG
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 27.71%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 32.99%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- 4.65%
PBOG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 32.22%
- 6 месяцев
- 29.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCG и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FCG First Trust Natural Gas ETF | 27.71% | -0.55% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 32.22% | 1.62% |
Correlation
The correlation between FCG and PBOG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCG vs. PBOG — Ранг доходности на риск
FCG
PBOG
Сравнение FCG c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Natural Gas ETF (FCG) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCG | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCG | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 3.31 | -3.42 |
Просадки
Сравнение просадок FCG и PBOG
Максимальная просадка FCG за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки PBOG в -11.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCG и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCG | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.20% | -11.45% | -85.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.25% | -6.81% | -67.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.38% | -3.10% | -62.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCG и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCG | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.75% | 23.67% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.46% | 23.67% | +9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.30% | 23.67% | +14.63% |
Сравнение комиссий FCG и PBOG
FCG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCG и PBOG
Дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности PBOG в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCG First Trust Natural Gas ETF | 2.15% | 2.86% | 2.76% | 3.25% | 3.04% | 1.73% | 3.82% | 2.87% | 1.46% | 1.56% | 1.70% | 4.79% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.13% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FCG and PBOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.60% for FCG.
FCG has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 0.13% for PBOG.
FCG is categorized as Energy Equities, while PBOG is Oil & Gas. FCG tracks ISE-Revere Natural Gas Index, while PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index. They also come from different issuers: First Trust and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.60% for FCG and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для FCG и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор