Сравнение FCG с EXH1.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Natural Gas ETF (FCG) и iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE).

FCG и EXH1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE-Revere Natural Gas Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. EXH1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Oil & Gas. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCG и EXH1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Natural Gas ETF (FCG) и iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCG и EXH1.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FCG First Trust Natural Gas ETF	31.44%	-2.28%	4.16%	2.55%	47.24%	98.49%	-23.20%	-15.76%	-34.81%	-11.38%
EXH1.DE iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	32.12%	43.52%	-8.76%	11.01%	22.18%	11.14%	-14.16%	8.91%	-5.96%	16.68%

Разные валюты инструментов

FCG торгуется в USD, в то время как EXH1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXH1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCG показывает доходность 31.44%, а EXH1.DE немного выше – 32.12%. За последние 10 лет акции FCG уступали акциям EXH1.DE по среднегодовой доходности: 6.95% против 12.59% соответственно.

FCG

1 день: -3.34%

1 месяц: 7.40%

С начала года: 31.44%

6 месяцев: 29.47%

1 год: 25.85%

3 года*: 13.93%

5 лет*: 21.20%

10 лет*: 6.95%

EXH1.DE

1 день: -2.39%

1 месяц: 8.40%

С начала года: 32.12%

6 месяцев: 40.34%

1 год: 62.44%

3 года*: 24.33%

5 лет*: 19.82%

10 лет*: 12.59%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

First Trust Natural Gas ETF

Название символа

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с FCG:

FCG с UNG FCG с XLE FCG с UNL FCG с IEO FCG с PXE FCG с UGA FCG с IEZ

Часто сравнивают с EXH1.DE:

EXH1.DE с XLE EXH1.DE с PICK EXH1.DE с VONG EXH1.DE с INRG.L EXH1.DE с SPY EXH1.DE с WNDY.DE EXH1.DE с ENGW.L

Сравнение комиссий FCG и EXH1.DE

FCG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EXH1.DE в 0.47%.

FCG

First Trust Natural Gas ETF

EXH1.DE

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

FCG vs. EXH1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EXH1.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCG c EXH1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Natural Gas ETF (FCG) и iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FCG	EXH1.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.80	2.94	-2.14
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.19	3.35	-2.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.53	-0.37
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.14	4.05	-2.91
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.25	25.09	-21.84
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCG vs. EXH1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCG на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа EXH1.DE равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCG и EXH1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FCG	EXH1.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.80	2.94	-2.14
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.63	0.85	-0.22
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.18	0.49	-0.31
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.11	0.19	-0.29

Корреляция

Корреляция между FCG и EXH1.DE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCG и EXH1.DE

Дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности EXH1.DE в 2.89%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FCG First Trust Natural Gas ETF	2.09%	2.86%	2.76%	3.25%	3.04%	1.73%	3.82%	2.87%	1.46%	1.56%	1.70%	4.79%
EXH1.DE iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	2.89%	4.05%	4.54%	4.44%	3.38%	3.26%	5.05%	4.00%	2.85%	5.39%	4.20%	5.08%

Просадки

Сравнение просадок FCG и EXH1.DE

Максимальная просадка FCG за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки EXH1.DE в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCG и EXH1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	FCG	EXH1.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-97.20%	-55.76%	-41.44%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-23.23%	-19.10%	-4.13%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.33%	-20.96%	-12.37%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-85.04%	-55.76%	-29.28%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-73.50%	-2.75%	-70.75%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-65.30%	-13.71%	-51.59%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	8.14%	2.88%	+5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FCG и EXH1.DE

First Trust Natural Gas ETF (FCG) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что FCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXH1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FCG	EXH1.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.21%	6.67%	+0.54%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	18.62%	13.44%	+5.18%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	32.59%	21.16%	+11.43%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	33.84%	23.14%	+10.70%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	38.29%	25.31%	+12.98%

Сравнение FCG с EXH1.DE

Доходность

Сравнение доходности FCG и EXH1.DE

Сравнение доходности по годам FCG и EXH1.DE

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

FCG

EXH1.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FCG и EXH1.DE

Доходность на риск

FCG vs. EXH1.DE — Ранг доходности на риск

FCG

EXH1.DE

Сравнение FCG c EXH1.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FCG vs. EXH1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCG и EXH1.DE

Просадки

Сравнение просадок FCG и EXH1.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FCG и EXH1.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)