PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXH1.DE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXH1.DE с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

EXH1.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXH1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Oil & Gas. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXH1.DE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXH1.DE и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXH1.DE
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)		33.86%27.13%-3.22%7.61%29.31%20.65%-21.80%11.26%-1.32%2.22%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-2.17%3.75%33.13%22.39%-13.10%38.36%8.58%34.19%-0.09%6.75%
Разные валюты инструментов

EXH1.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXH1.DE показывает доходность 33.86%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции EXH1.DE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.39% против 13.81% соответственно.

EXH1.DE

1 день
-2.75%
1 месяц
9.29%
С начала года
33.86%
6 месяцев
41.98%
1 год
51.19%
3 года*
21.58%
5 лет*
20.19%
10 лет*
12.39%

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
-0.72%
1 год
9.46%
3 года*
15.68%
5 лет*
12.10%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EXH1.DE:
EXH1.DE с XLEEXH1.DE с PICKEXH1.DE с VONGEXH1.DE с INRG.LEXH1.DE с WNDY.DEEXH1.DE с ENGW.LEXH1.DE с FCG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий EXH1.DE и SPY

EXH1.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

EXH1.DE
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

EXH1.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXH1.DE
Ранг доходности на риск EXH1.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH1.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH1.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH1.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH1.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH1.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH1.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXH1.DESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

0.44

+2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

0.76

+2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.12

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

0.70

+2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.10

2.95

+15.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXH1.DE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH1.DE на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH1.DE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXH1.DESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

0.44

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.72

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.75

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.55

-0.30

Корреляция

Корреляция между EXH1.DE и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH1.DE и SPY

Дивидендная доходность EXH1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXH1.DE
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)		2.89%4.05%4.54%4.44%3.38%3.26%5.05%4.00%2.85%5.39%4.20%5.08%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок EXH1.DE и SPY

Максимальная просадка EXH1.DE за все время составила -55.76%, что больше максимальной просадки SPY в -51.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH1.DE и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

EXH1.DESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.76%

-55.19%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-12.05%

-7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.96%

-24.50%

+3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.76%

-33.72%

-22.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-5.53%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.71%

-9.09%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.54%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH1.DE и SPY

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что EXH1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXH1.DESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

4.30%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

9.86%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

21.43%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

16.97%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.07%

18.50%

+5.57%