Сравнение EXH1.DE с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
EXH1.DE и VONG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXH1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Oil & Gas. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EXH1.DE и VONG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXH1.DE и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH1.DE iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | 33.86% | 27.13% | -3.22% | 7.61% | 29.31% | 20.65% | -21.80% | 11.26% | -1.32% | 2.22% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -7.57% | 4.39% | 41.99% | 38.40% | -24.79% | 37.15% | 26.90% | 39.13% | 3.09% | 14.07% |
Разные валюты инструментов
EXH1.DE торгуется в EUR, в то время как VONG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VONG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXH1.DE показывает доходность 33.86%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -7.57%. За последние 10 лет акции EXH1.DE уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 12.39% против 16.58% соответственно.
EXH1.DE
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- 9.29%
- С начала года
- 33.86%
- 6 месяцев
- 41.98%
- 1 год
- 51.19%
- 3 года*
- 21.58%
- 5 лет*
- 20.19%
- 10 лет*
- 12.39%
VONG
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -7.17%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- 16.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXH1.DE и VONG
EXH1.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.
Доходность на риск
EXH1.DE vs. VONG — Ранг доходности на риск
EXH1.DE
VONG
Сравнение EXH1.DE c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXH1.DE | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 0.44 | +2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 0.78 | +2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.12 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 0.80 | +2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.10 | 2.21 | +15.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXH1.DE | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 0.44 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.62 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.78 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.88 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между EXH1.DE и VONG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXH1.DE и VONG
Дивидендная доходность EXH1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности VONG в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH1.DE iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | 2.89% | 4.05% | 4.54% | 4.44% | 3.38% | 3.26% | 5.05% | 4.00% | 2.85% | 5.39% | 4.20% | 5.08% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.50% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок EXH1.DE и VONG
Максимальная просадка EXH1.DE за все время составила -55.76%, что больше максимальной просадки VONG в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH1.DE и VONG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXH1.DE | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.76% | -32.72% | -23.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -16.23% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.96% | -32.72% | +11.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.76% | -32.72% | -23.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -12.29% | +9.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -4.90% | -8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 4.78% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXH1.DE и VONG
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что EXH1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXH1.DE | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 5.82% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 12.62% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.26% | 24.66% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 21.13% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 21.25% | +2.82% |